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China’s Monetary Policy Regulation and Financial Risk Prevention : The Study of Effectiveness and Appropriateness
Zhou, Hui - 2015
correlations between monetary policy, economic growth, inflation and asset price volatility, explores the creation of financial …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014021002
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Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
Sauerbier, Peter (contributor) - 2006
Modellierung von Liquidität -- Dynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquiditätsspreads in illiquiden Anleihemärkten -- Eigenschaften des Liquiditätsspreads -- Empirische Untersuchung von Liquiditätsspreads -- Fazit und Ausblick.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516654
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The Microstructure of European Bond Markets : Organization, Price Formation, and Cost of Liquidity
Flögel, Volker (contributor) - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520964
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Negative Zinsen und das Kreditgeschäft : Rechtliche Herausforderungen für Banken in Deutschland
Lesch, Thies - 2017
vorbereitet ist und vor welchen Aufgaben die Banken in Deutschland stehen, um ihr Geschäft auch weiterhin erfolgreich betreiben zu …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019193
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Nichtlineare Zinssetzung : Theoriegeleitete Modellierung und empirische Analyse für den deutschen Bankensektor
Heinzelmann, Ludwig - 2017
Modelltheoretische Grundlagen des Zinssetzungsverhaltens von Geschäftsbanken -- Ökonometrische Modellierung u. a. mittels des Smooth-Transition-Ansatzes -- Empirische Analyse, den deutschen Bankensektor betreffend.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020283
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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian - 2016 - 1. Aufl. 2016
Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018518
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Forecasting High-Frequency Volatility Shocks : An Analytical Real-Time Monitoring System
Kömm, Holger - 2016 - 1st ed. 2016
Integrated Volatility -- Zero-inflated Data Generation Processes -- Algorithmic Text Forecasting. …-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring … system, using first, a sequence of competing estimators to compute the unobservable volatility; second, a new two …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018810
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Konsum, Dividenden und Aktienmarkt : Eine Kointegrationsanalyse
Seiler, Yvonne (contributor) - 2006
Theoretische Fundierung -- Ökonometrische Implikationen -- Untersuchungsmethoden -- Messung der relevanten Daten -- Stationarität und deskriptive Statistik -- Untersuchungsergebnisse -- Zusammenfassung, Beitrag und Ausblick.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014177
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Bondrenditen und Mindestkapitalanforderungen für Banken
Suhr, Sebastian - 2010
Die regulatorischen Kapitalanforderungen für Banken stellen häufig keine korrekte Erfassung des tatsächlichen ökonomischen Ausfallrisikos von mit Eigenkapitel zu unterlegenden Forderungen dar. Diese Diskrepanz zwischen ökonomischer und regulatorischer Kapitalunterlegung wirft insbesondere...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424858
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Zum bilanzpolitischen Potential von Zinsinstrumenten in der IFRS-Bankbilanz
Kirsten, Björn - 2016 - 1. Aufl. 2016
Björn Kirsten deckt bilanzpolitische Spielräume auf, die u. a. entstehen, weil das ohnehin äußerst komplexe IFRS-Regelwerk besonders im Bereich der Bilanzierung finanzieller Vermögens- und Schuldpositionen sehr unübersichtlich ist. Der Autor stellt fest, dass die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014017988