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Korrelationen in Extremsituationen : Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten
Reuse, Svend - 2011
Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425258
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Sustainable Asset Accumulation and Dynamic Portfolio Decisions
Chiarella, Carl - 2016
rigorous discussions and innovative solutions. The latter may find a few of the concepts a bit challenging. Yet, theory and … Constraints -- Dynamic Saving and Portfolio Decisions-Theory -- Asset Accumulation with Estimated Low Frequency Movements Asset …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012398151
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Uncertain Portfolio Optimization
Qin, Zhongfeng - 2016
of credibility theory, uncertainty theory and chance theory, respectively. As such, it offers readers a comprehensive and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012398156
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Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
Mansini, Renata - 2015
This book presents solutions to the general problem of single period portfolio optimization. It introduces different linear models, arising from different performance measures, and the mixed integer linear models resulting from the introduction of real features. Other linear models, such as...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012402174
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Applied Asset and Risk Management : A Guide to Modern Portfolio Management and Behavior-Driven Markets
Schulmerich, Marcus - 2015
triggered by the global events on the stock markets since the middle of the last decade: - Why do crashes happen when in theory … approaches to finance and investing, i.e., modern portfolio theory and behavioral finance, and provides an overview of stock … can be downloaded at extras.springer.com. In this book modern portfolio theory meets behavioral finance, resulting in new …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012402226
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Credibilistic Programming : An Introduction to Models and Applications
Li, Xiang - 2013
Preface -- Credibility Theory -- Credibilistic Programming -- Mathematical Programming -- Expected Value Model … of credibility theory, it provides a self-contained, comprehensive and up-to-date presentation of fuzzy programming …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014552595
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Introduction to Financial Forecasting in Investment Analysis
Guerard, Jr., John B. - 2013
Chapter 1: Why do we forecast? -- Chapter 2: Regression Analysis and Forecasting Models -- Chapter 3: An Introduction to Time Series Modeling and Forecasting -- Chapter 4: Regression Analysis and Multicollinearity: Two Case Studies -- Chapter 5: Multiple Time Series Analysis and Causality...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016420
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Portfoliomanagement : Theorie und Anwendungsbeispiele
Mondello, Enzo - 2015 - 2., aktualisierte Aufl. 2015
Das Lehrbuch deckt sowohl die Kapitalmarktmodelle als auch deren Anwendungen im Portfoliomanagement ab. Es zeigt u.a. die Berechnung der Rendite und des Risikos von einzelnen Anlagen und Portfolios, die Konstruktion der Effizienzkurve anhand des Markowitz-Modells und des Marktmodells, die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014017737
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Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
Eckert, Johanna - 2016 - 1. Aufl. 2016
Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae -- Multivariate Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden -- Empirische Befunde zur...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018364
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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2018
Portfoliotheorie -- Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und CAPM -- Value at Risk -- Kohärente Risikomaße und der Expected Shortfall -- Lösungen der Übungsaufgaben -- Index -- Literaturverzeichnis.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018592