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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

Peitz, Christian - 2016 - 1. Aufl. 2016

Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...

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Markenwirkung von Sponsoring : Eine Zeitreihenanalyse am Beispiel des Formel 1-Engagements eines Automobilherstellers

Woisetschläger, David (contributor) - 2006

Klappentext: Sponsoring zählt zu den etablierten Instrumenten der Markenkommunikation. Angesichts der Kostenexplosion in vielen Bereichen ist die Kontrolle der Sponsoringeffektivität eine dringliche Aufgabe. Bisherige Forschungsarbeiten sind allerdings häufig undifferenziert und...

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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Gregoriou, Greg N. (ed.); Pascalau, Razvan (ed.) - 2011

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets

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Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien : eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen

Wagner, Waldemar - 2019

resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die …

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Convergence in Output and Its Sources Among Industrialised Countries : A Cross-Country Time-Series Perspective

Hernández Salmerón, Macarena - 2015

This book investigates the existence of stochastic and deterministic convergence of real output per worker and the sources of output (physical capital per worker, human capital per worker, total factor productivity -TFP- and average annual hours worked) in 21 OECD countries over the period...

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Zum Konzept der Liquiditätsfalle : Kritische Analyse anhand alternativer Spezifikationen der Phillips-Kurve

Knapp, Christian - 2016 - 1. Aufl. 2016

Text 4. In diesem Buch wird die aktuelle Problematik der weltweit niedrigen Leitzinsen aufgegriffen und das auf John M. Keynes zurückgehende Konzept der Liquiditätsfalle in die moderne Makroökonomik übertragen. In drei einfachen dynamischen Modellen wird untersucht, ob die Liquiditätsfalle...

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Fairness in Bargaining and Markets

Korth, Christian (contributor) - 2009

This book contributes to behavioral economic research on the central issue of social preferences, focusing on the implications of social fairness norms on the interaction of market participants. The author uses both game-theoretic and experimental methods to analyze the implications of social...

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Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research : International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2018

Tsounis, Nicholas (ed.); Vlachvei, Aspasia (ed.) - 2018

This conference proceedings volume presents advanced methods in time series estimation models that are applicable … field of economics that combines economic theory with econometrics to analyse economic problems of the real world usually …-established economic fields such as finance, agricultural economics, health economics, education economics, international trade theory and …

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Empirical Modelling in Regional Science : Towards a Global Time‒Space‒Structural Analysis

Mitze, Timo - 2012

a stylized regional economic model such as interregional migration, factor and final demand estimation. All empirical …

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Econometric Analysis of Count Data

Winkelmann, Rainer (contributor) - 2008 - Fifth edition

The book provides graduate students and researchers with an up-to-date survey of statistical and econometric techniques for the analysis of count data, with a focus on conditional distribution models. Proper count data probability models allow for rich inferences, both with respect to the...

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