The book provides a simple, intuitive introduction to regression models for qualitative and discrete dependent variables, to sample selection models, and to event history models, all in the context of maximum likelihood estimation. It presents a wide range of commonly used models. The book...

This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context,...

Dieses Lehrbuch behandelt, nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen der Datenanalyse und das Analyseprogramm IBM SPSS für Windows, neun grundlegende Verfahren der multivariaten Datenanalyse in ausführlicher Weise. Dies sind die: - Regressionsanalyse - Zeitreihenanalyse - Varianzanalyse...

Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der...

I Benutzungshinweise -- Zur Verwendung dieses Buches -- II Grundlegende Verfahren der multivariaten Analyse: Regressionsanalyse -- Zeitreihenanalyse -- Varianzanalyse -- Diskriminanzanalyse -- Logistische Regression -- Kreuztabellierung und Kontingenzanalyse -- Faktorenanalye -- Clusteranalyse...

Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von...

Ausgewählte DEA-Modelle: CCR-Modell und BCC-Modell -- Stochastische Effizienzkonzepte -- Entwicklung einer stochastischen Dienstleistungsaktivität -- DEA-Technologiemengen für stochastische Produktionen -- Chance-Constrained Technologiemenge.

Immer wieder auftretende Schieflagen im Bankensektor stellen für die im öffentlichen Interesse in das Finanzsystem eingreifende Bankenaufsicht eine permanente Herausforderung dar. Jan Roland Günter entwickelt auf empirisch-induktivem Wege ein Verfahren für ein Bankenrating, welches von...

DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN...

Einleitung in die Ermittlung der Übernahme- und Fusionswahrscheinlichkeit für Akquiseziele in der deutschen Stahlindustrie auf Basis von Finanzkennzahlen -- Methodisch-konzeptionelle Grundlagen zu den eingesetzten Arbeitstechniken und Hypothesen zu Übernahmen und Fusionen -- Identifizierung...