Ausweitung auf die 10-Schritt-Prognose, auf die multivariate Betrachtungsweise und die Einbeziehung von Simulationsverfahren. Die …

Zinsstrukturtheorie. Diese ermöglicht eine umfassende Erklärung der Determinanten sowie eine bessere Prognose der Zinsstruktur. Die …

-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring …Integrated Volatility -- Zero-inflated Data Generation Processes -- Algorithmic Text Forecasting. … system, using first, a sequence of competing estimators to compute the unobservable volatility; second, a new two …

Volatility -- 9. Multivariate Time series -- 10. Estimation of Covariance Function -- 11. VARMA Processes -- 12. Estimation of …, investigating the structure and estimation of autoregressive-moving average (ARMA) models and their relations to the covariance … presenting standard statistical tests and regressions. Next, the text discusses volatility models and their applications in the …

Risk and Emotions -- Financial Market Volatility -- Behavioural Finance -- VIX Index. … future development of financial market volatility. Furthermore, it is proven that there is no statistically significant …. Obviously, there must be at least one additional variable that has a strong influence on market volatility such as emotions …

entscheidungsnützliche Prognose zu bilden bzw. durch Ableiten eines Sollobjekts zu bestätigen. Die Prognosebildung lässt sich in die vier …