1. Einleitung -- 1.1 Motivation und Ziele -- 1.2 Gang der Arbeit -- 2 Grundlagen finanzwirtschaftlicher Ratings -- 2.1 Einleitung -- 2.2 Definition eines Ratings -- 2.3 Anwendungsgebiete von Ratings -- 2.4 Funktionen des Ratings -- 3 Ratings in der Kreditwirtschaft -- 3.1 Einleitung -- 3.2...

Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae -- Multivariate Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden -- Empirische Befunde zur...

The growing complexity of many real world problems is one of the biggest challenges of our time. The area of international finance is one prominent example where decision making is often fraud to mistakes, and tasks such as forecasting, trading and hedging exchange rates seem to be too difficult...

Bewertungsaspekte der Geschäftsstrategien europäischer Banken -- Methoden der Unternehmensbeurteilung von Banken -- Interpretation der Bankrechnungslegung -- Implikationen von Ratings für die Bewertung von Banken und Bankenratingsysteme -- Gesamtbanksteuerung und Kreditrisikomanagement --...

Rating -- Institutionelle Grundlage: Basel II -- Gegenstand und Methoden des Ratings -- Externes Rating -- Bankinternes Rating -- Bilanzrating -- Ratingvalidierung -- Kreditrisikomanagement -- Kreditbewertung -- Kreditkonditionen -- Kapitalkosten bei Ausfallrisiko -- Risikomanagement im...

I. Abschnitt: Einordnung des Thema -- 1. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit -- 2. Stand der empirischen Forschung und Definition der Forschungslücke -- 3. Gang der Untersuchung -- 4. Konzeptionelle Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes -- II. Abschnitt:...

Kredit und Kreditrisiko -- Kreditderivate -- Der Credit Default Swap (CDS) -- Externes Rating, CDS und Informationseffi zienz -- Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt -- CDS-, Anleihe- und Aktienmarkt -- Empirische Untersuchung zum Zusammenhang des CDS— und Aktienmarktes sowie zur...

Immer wieder auftretende Schieflagen im Bankensektor stellen für die im öffentlichen Interesse in das Finanzsystem eingreifende Bankenaufsicht eine permanente Herausforderung dar. Jan Roland Günter entwickelt auf empirisch-induktivem Wege ein Verfahren für ein Bankenrating, welches von...

Charakterisierung von Unternehmensanleihen -- Konzeption der empirischen Untersuchung und Datenaufbereitung -- Empirische Methodik: Bestimmung von impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten aus Zinsstrukturkurven -- Empirische Untersuchung: Analyse der impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten --...