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Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen : Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung
Ott, Peter - 2005
-- 1.3. Struktur und Inhalt der Ausarbeitung -- I: Modelle zur Messung der Solvabilität -- 2. Begriffliche Grundlagen -- 3 …. Vergleichende Darstellung von Modellen zur Messung der Solvabilität -- II: Anforderungen an Stochastische Interne Modelle zur …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019144
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Operational Risk in Banken : Eine methodenkritische Analyse der Messung von IT-Risiken
Hechenblaikner, Anja (contributor) - 2006
Grundlagen zu IT-Risiken und zum IT-Risikomanagementprozess -- Grundlagen zur Messung von IT-Risiken und Entwicklung … spielt dabei das mit dem IT-Einsatz verbundene Risiko. An Bedeutung hat das IT-Risiko in letzter Zeit vor allem dadurch … keine Standards zur Messung von Operational Risk etabliert. Anja Hechenblaikner untersucht die derzeit wichtigsten Methoden …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516603
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Kreditrisikomessung bei Projektfinanzierungen durch Risikosimulation
Werthschulte, Holger - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
Aus Kreditgeberperspektive ist die Abbildung von Kreditrisiken bei Kreditvergabeentscheidungen sowie bei der Überwachung laufender Engagements von großer Bedeutung. Durch die Modifikation der Baseler Eigenkapitalvereinbarungen wird die Ermittlung kreditnehmerspezifischer...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517423
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Engelmann, Bernd - 2011
Statistical Methods to Develop Rating Models -- Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures -- The Shadow Rating Approach - Experience from Banking Practice -- Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios -- Transition Matrices: Properties and Estimation Methods -- A...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015277
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Risk Management in Credit Portfolios : Concentration Risk and Basel II
Hibbeln, Martin - 2010
Credit Risk Measurement in the Context of Basel II -- Concentration Risk in Credit Portfolios and Its Treatment Under Basel II -- Model-Based Measurement of Name Concentration Risk in Credit Portfolios -- Model-Based Measurement of Sector Concentration Risk in Credit Portfolios -- Conclusion
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522876
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, and Stress Testing
Engelmann, Bernd (contributor);  … - 2006
The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. This book covers designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520547
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Analytical Finance: Volume I : The Mathematics of Equity Derivatives, Markets, Risk and Valuation
Röman, Jan R. M. - 2017
This book provides an introduction to the valuation of financial instruments on equity markets. Written from the perspective of trading, risk management and quantitative research functions and written by a practitioner with many years’ experience in markets and in academia, it provides a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397488
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Modell zur Bewertung wohnwirtschaftlicher Immobilien-Portfolios unter Beachtung des Risikos : Entwicklung eines probabilistischen Bewertungsmodells mit quantitativer Risikomessung...
Haas, Stefan - 2010
Bei einer wohnwirtschaftlichen Portfoliobewertung ist eine qualifizierte Wertermittlung auf Einzelobjektebene insbesondere in einer frühen Transaktionsphase aus Zeit- und Kostengründen nicht machbar. Stefan Haas entwickelt eine Bewertungsmethodik, welche standardisiert einen...
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Kapitalkosten bei der Unternehmensbewertung in den Emerging Markets Europas
Hofbauer, Edith - 2011
Die Unternehmensbewertung in Emerging Markets stellt aufgrund höherer Risiken und Unsicherheiten eine große Herausforderung dar. Edith Hofbauer analysiert die Eignung der einzelnen Bewertungsverfahren und legt den Fokus auf die Ermittlung der Eigenkapitalkosten. Sie geht aus theoretischer und...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425080
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Investors in Private Equity Funds : Theory, Preferences and Performances
Hobohm, Daniel - 2010
Daniel Hobohm analyses more than 17 000 investments by more than 1800 international investors in more than 2400 private equity and venture capital funds over the last two decades. He compares different investor types in their fund preferences, home bias and investor responses to market shocks....
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