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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens (contributor) - 2006
Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516630
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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian - 2016 - 1. Aufl. 2016
Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018518
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Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models : Theory and Applications
Ardia, David (contributor) - 2008
This book presents methodologies for the Bayesian estimation of GARCH models and their application to financial risk management. The study of these models from a Bayesian viewpoint is relatively recent and can be considered very promising due to the advantages of the Bayesian approach, in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520959
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Modeling and Valuation of Energy Structures : Analytics, Econometrics, and Numerics
Mahoney, Daniel - 2016
Commodity markets present several challenges for quantitative modeling. These include high volatilities, small sample data sets, and physical, operational complexity. In addition, the set of traded products in commodity markets is more limited than in financial or equity markets, making value...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014306581
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China’s Monetary Policy Regulation and Financial Risk Prevention : The Study of Effectiveness and Appropriateness
Zhou, Hui - 2015
correlations between monetary policy, economic growth, inflation and asset price volatility, explores the creation of financial …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014021002
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Modeling Financial Time Series with S-Plus®
Zivot, Eric - 2003
The field of financial econometrics has exploded over the last decade. This book represents an integration of theory …'s Program in Computational Finance. He regularly teaches courses on econometric theory, financial econometrics and time series … leading econometrics journals, including Econometrica, Econometric Theory, the Journal of Business and Economic Statistics …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013523086
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A Time Series Approach to Option Pricing : Models, Methods and Empirical Performances
Chorro, Christophe - 2015
The current world financial scene indicates at an intertwined and interdependent relationship between financial market activity and economic health. This book explains how the economic messages delivered by the dynamic evolution of financial asset returns are strongly related to option prices....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012401993
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New Introduction to Multiple Time Series Analysis
Lütkepohl, Helmut - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520820
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Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010
DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425190
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Derivate im Portfoliomanagement
Bossert, Thomas - 2017
Finanzmathematische Grundlagen -- Eigenschaften und Bewertung von Derivaten -- Der Einsatz von Derivaten -- Hedging mit Derivaten -- Derivate zur Optimierung der Performance -- Risikosteuerung -- Besondere Herausforderungen beim Derivateeinsatz -- Derivate als Informationsquelle.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020663