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A Structural Framework for the Pricing of Corporate Securities : Economic and Empirical Issues
Genser, Michael (contributor) - 2006
advanced economic settings or to price derivatives on corporate securities. Numerical examples make the theory easily …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520503
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Discounting, LIBOR, CVA and Funding : Interest Rate and Credit Pricing
Kenyon, Chris; Stamm, Roland - 2012
Providing the most up-to-date tools and techniques for pricing interest rate and credit products for the new financial world, this book discusses pricing and hedging, funding and regulation, and interpretation, as an essential resource for quantitatively minded practitioners and researchers in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012106344
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Land and Credit : Mortgages in the Medieval and Early Modern European Countryside
Briggs, Chris (ed.); Zuijderduijn, Jaco (ed.) - 2018
1. Introduction: mortgages and annuities in historical perspective -- 2. Mortgages and the English peasantry c.1250-c.1350 -- 3. Mortgages raised by rural English copyhold tenants 1605-1735 -- 4. Mortgages and the Kentish yeoman in the seventeenth century -- 5. Why the equity of redemption? 6....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013284763
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Formelsammlung Aktien-, Zins- und Währungsderivate
Kruse, Susanne - 2015
Formelsammlung Aktien-, Zins- und Währungsderivate Die „Formelsammlung Aktien-, Zins- und Währungsderivate“ bietet eine … strukturelle Ergänzung zum Buch „Aktien-, Zins- und Währungsderivate – Märkte, Einsatzmöglichkeiten, Bewertung und Risikoanalyse …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018193
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Nichtlineare Zinssetzung : Theoriegeleitete Modellierung und empirische Analyse für den deutschen Bankensektor
Heinzelmann, Ludwig - 2017
Modelltheoretische Grundlagen des Zinssetzungsverhaltens von Geschäftsbanken -- Ökonometrische Modellierung u. a. mittels des Smooth-Transition-Ansatzes -- Empirische Analyse, den deutschen Bankensektor betreffend.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020283
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Interest Rate Modelling
Svoboda, Simona - 2004
the full dynamics of the yield curve. A study of the evolution of interest rate modelling theory places these models in …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012054390
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Loss Given Default von Mobilien-Leasingverträgen
Honal, Martin - 2009
Der Loss Given Default (LGD) ist als die Verlustquote im Insolvenzfall definiert und stellt neben der …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014941
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Recovery Risk in Credit Default Swap Premia
Schläfer, Timo - 2011
, jump-to-default risk, and contagion risk. Stochastic recovery rates as a source of systematic risk have not received much … differently-ranking debt instruments of the same issuer face identical default risk but different default-conditional recovery … implements his approach using credit default swap data …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015311
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Unternehmensverkauf in der Krise : Erfolgreiche Strategien für den Werterhalt
Allert, Arnd (contributor); Seagon, Christopher (contributor) - 2007
Die letzten Jahre der deutschen Wirtschaft sind durch eine schwierige konjunkturelle Situation gekennzeichnet gewesen. Auch in Zukunft wird durch Veränderung ganzer Industrien die Situation besonders für mittelständische Unternehmen nicht einfacher. Unternehmensinsolvenzen waren und sind die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014314
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Bilanzpolitik und Kreditvergabeentscheidungen : Auswirkung von Kreditvergabeentscheidungen auf das rechnungslegungspolitische Verhalten von mittelständischen Unternehmen
Obermann, Marc-Oliver - 2011
Der Jahresabschluss ist eine der wichtigsten Informationsquellen für einen Kreditgeber. Marc-Oliver Obermann analysiert die Anreize und Möglichkeiten eines Kreditnehmers, seinen Jahresabschluss durch den Einsatz von rechnungslegungspolitischen Maßnahmen zu modifizieren, um einen Kredit zu...
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