This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context,...

Dieses Lehrbuch behandelt, nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen der Datenanalyse und das Analyseprogramm IBM SPSS für Windows, neun grundlegende Verfahren der multivariaten Datenanalyse in ausführlicher Weise. Dies sind die: - Regressionsanalyse - Zeitreihenanalyse - Varianzanalyse...

Forschungsprozess, Untersuchungsziele und Untersuchungsdesigns -- Repräsentative Befragungen und Stichprobenziehung -- Frageformulierung und Fragebogenentwicklung -- Qualitative Untersuchungen, Beobachtungen, Experimente und Panels -- Datensammlung und Datenaufbereitung -- Deskriptive...

Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der...

I Benutzungshinweise -- Zur Verwendung dieses Buches -- II Grundlegende Verfahren der multivariaten Analyse: Regressionsanalyse -- Zeitreihenanalyse -- Varianzanalyse -- Diskriminanzanalyse -- Logistische Regression -- Kreuztabellierung und Kontingenzanalyse -- Faktorenanalye -- Clusteranalyse...

Nichtlineare Regressionsanalyse -- Strukturgleichungsanalyse -- Konfirmatorische Faktorenanalyse -- Auswahlbasierte Conjoint-Analyse -- Neuronale Netze -- Multidimensionale Skalierung (MDS) -- Korrespondenzanalyse.

Grundlagen zum sozialen Netzwerk und der Persönlichkeit von Erfindern -- Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit, sozialem Netzwerk und Erfinderleistung -- Drei Hochtechnologien als Anwendungsfelder für die empirische Analyse -- Ergebnisse der multivariaten Datenanalyse.

Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von...

Ausgewählte DEA-Modelle: CCR-Modell und BCC-Modell -- Stochastische Effizienzkonzepte -- Entwicklung einer stochastischen Dienstleistungsaktivität -- DEA-Technologiemengen für stochastische Produktionen -- Chance-Constrained Technologiemenge.

The book brings into a focus all necessary mathematical knowledge necessary to understand the economics of multidimensional results screening and applies them straightaway to economic models. The first part of this book contains a review of vector calculus, the theory of partial differential...