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Svoboda, Simona - 2004

Growth in the derivatives market has brought with it a greater volume and range of interest rate dependent products. These products have become increasingly innovative and complex to price, requiring sophisticated market models that capture the full dynamics of the yield curve. A study of the...

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Pricing Interest-Rate Derivatives : A Fourier-Transform Based Approach

Bouziane, Markus (contributor) - 2008

This book provides a modular pricing framework which allows the valuation of interest-rate derivatives in a general jump-diffusion setup. Starting with a comparison of three Fourier-style pricing methodologies, the book covers the derivation of Fourier-transform based solutions for different...

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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 : Term Structure and Volatility Modelling

Kienitz, Jörg; Caspers, Peter - 2017

Maturity Swap options. Term structure models are introduced in the third part. We consider three main classes namely short rate … used in practice. We have chosen the Hull-White, the Cheyette and the Libor Market model. For all the models we consider … -- Chapter12 A Gaussian Rates-Credit pricing Framework -- Chapter13 Instantaneous Forward Rate Models -- Chapter14 The Libor …

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Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve : Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters

Mayer, Christoph - 2009

Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle -- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung -- Empirische … Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung. Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso …

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Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area

Berger, Verena Anna - 2018

Verena Anna Berger investigates the question to what extent credit default swap spreads are impacted by an increase of …-Scheicher model show that a negative impact on credit default swap spreads is observed based on the analysed data. However, there is … recommended by the author. Contents • Theoretical underpinnings • Modelling credit default swap prices • Simulation of government …

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Introduction of a New Conceptual Framework for Government Debt Management : With a Special Emphasis on Modeling the Term Structure Dynamics

Hubig, Anja - 2013

Core assumptions underlying the micro portfolio approach to public debt management -- A public finance framework for long-term sovereign funding decisions -- Recommendations for broader debt management objectives -- A new approach to model the shape and dynamics of the term structure of interest...

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Interim Management : Analyse einer atypischen Beschäftigungsform für Führungskräfte

Rybnikova, Irma - 2011

Interim Management, ein vorübergehender Einsatz von Führungskräften in Unternehmen, wird im Zuge der Flexibilisierung der Arbeitsbeziehungen zunehmend eingesetzt. Irma Rybnikova analysiert die Frage, inwiefern diese marktorientierte Gestaltung von Managementpositionen ein effizientes...

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Formelsammlung Aktien-, Zins- und Währungsderivate

Kruse, Susanne - 2015

Grundprinzipien der Finanzmathematik und der Zinsrechnung -- Bewertung von festverzinslichen Finanzinstrumenten -- Ermittlung von Zinsstrukturkurven -- Risiikoanalyse zinstragender Finanzinstrumente -- Forward- und Future-Geschäfte -- Aktienforwards und -futures -- Zinsforwards und -futures --...

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Aktien-, Zins- und Währungsderivate : Märkte, Einsatzmöglichkeiten, Bewertung und Risikoanalyse

Kruse, Susanne - 2014

Aktien-, Zins- und Währungsderivate Praxisorientiert und detailliert präsentiert dieses Buch die Welt der Derivate. Im Fokus stehen dabei Aktien-, Zins- und Währungsderivate, da diese Produkte in nahezu jedem Kreditinstitut zur Risikosteuerung, in deren Kundengeschäft oder im Corporate...

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Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs

Schlösser, Anna - 2011

Introduction -- Part I Fundamentals: Credit Derivatives and Markets -- Mathematical Preliminaries -- Part II Static Models: One Factor Gaussian Copula Model -- Normal Inverse Gaussian Factor Copula Model -- Part III: Term-Structure Models -- Large Homogeneous Cell Approximation for Factor Copula...

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