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A Beta-return Efficient Portfolio Optimisation Following the CAPM : An Analysis of International Markets and Sectors
Vollmer, Markus - 2015
Investors are trying to generate excess returns through active investment strategies. Since the outbreak of the financial crisis, investors face a situation where increased risks are accompanied by falling key interest rates. An optimal portfolio in terms of risk and return becomes a perpetual...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012819111
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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2018
Portfoliotheorie -- Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und CAPM -- Value at Risk -- Kohärente Risikomaße und der …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018592
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Downside-orientiertes Portfoliomanagement
Reichling, Peter - 2017
Manches voraus: Sie sollten mit Begriffen wie Portfolioselektion und CAPM, Duration und Zinsstruktur, Black-Scholes-Formel und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019581
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Investment Management : A Modern Guide to Security Analysis and Stock Selection
Krishnamurti, Chandrasekhar (contributor);  … - 2009
compendium on the financial theory, the empirical evidence and the mathematical tools that form the underlying principles of …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521150
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Fundamental Beta : Ermittlung des systematischen Risikos bei nicht börsennotierten Unternehmen
Scheld, Alexander - 2013
Kapitalmarktheoretische Beta-Erklärungsansätze -- Verfahren zur Ermittlung des Betafaktors bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) -- Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen und Beta -- Panelanalytisches Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell -- Multifaktor Beta-Modelle.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016952
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Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures
Lioui, Abraham (contributor); Poncet, Patrice (contributor) - 2005
This is an advanced text on the theory of forward and futures markets which aims at providing readers with a …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520387
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Der Betafaktor : Theoretische und empirische Befunde nach einem halben Jahrhundert CAPM
Ziemer, Franziska - 2018
Diese umfassende Bestandsaufnahme zum Betafaktor im Capital Asset Pricing Model (CAPM) greift praktisch alle aus …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020685
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Asset Pricing : Zur Bewertung von unsicheren Cashflows mit zeitvariablen Diskontraten
Vorfeld, Michael - 2009
Pricing und stellt statische Faktor-Modelle wie das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und die Arbitrage Pricing Theory (APT …) vor. Da der risikolose Zinssatz, die Risikoprämie des Marktes sowie der Beta-Faktor zeitvariabel sind, geht der Autor auf …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014969
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Sustainable Asset Accumulation and Dynamic Portfolio Decisions
Chiarella, Carl - 2016
rigorous discussions and innovative solutions. The latter may find a few of the concepts a bit challenging. Yet, theory and … Constraints -- Dynamic Saving and Portfolio Decisions-Theory -- Asset Accumulation with Estimated Low Frequency Movements Asset …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012398151
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Uncertain Portfolio Optimization
Qin, Zhongfeng - 2016
of credibility theory, uncertainty theory and chance theory, respectively. As such, it offers readers a comprehensive and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012398156