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Real Options Valuation : The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice
Schulmerich, Marcus - 2010
Real Options in Theory and Practice -- Stochastic Models for the Term Structure of Interest Rates -- Real Options …-factor models) and by using implied forward rates. All necessary theory is provided in the book. The analyses were conducted using a …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522815
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Pricing Interest-Rate Derivatives : A Fourier-Transform Based Approach
Bouziane, Markus (contributor) - 2008
This book provides a modular pricing framework which allows the valuation of interest-rate derivatives in a general jump-diffusion setup. Starting with a comparison of three Fourier-style pricing methodologies, the book covers the derivation of Fourier-transform based solutions for different...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520918
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Real Options Valuation : The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice
Schulmerich, Marcus (contributor) - 2005
shows that the assumption of a constant interest rate in real options valuation is not justifiable. All necessary theory is …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014074
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Interest Rate Modelling
Svoboda, Simona - 2004
the full dynamics of the yield curve. A study of the evolution of interest rate modelling theory places these models in …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012054390
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Informationsgewinnung aus Optionspreisen : Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro-Wechselkurses
Locht, Nicole van de - 2009
Grundlagen der Optionspreistheorie -- Extrahierung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015223
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Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area
Berger, Verena Anna - 2018
Verena Anna Berger investigates the question to what extent credit default swap spreads are impacted by an increase of government bond yields within the European area. In the first step, these spreads are computed with the help of the Hull-White model to demonstrate the theoretical calculation....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397669
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Financial Econometrics Modeling: Derivatives Pricing, Hedge Funds and Term Structure Models
Gregoriou, Greg N. (ed.); Pascalau, Razvan (ed.) - 2011
This book proposes new tools and models to price options, assess market volatility, and investigate the market efficiency hypothesis. In particular, it considers new models for hedge funds and derivatives of derivatives, and adds to the literature of testing for the efficiency of markets both...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012053889
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Dynamik von Kundenerwartungen im Dienstleistungsprozess : Konzeptionalisierung und empirische Befunde
Richter, Mark - 2005
-- 2. Determinanten der Erwartungsbildung und -Veränderung -- 3. Bezugsobjekt von Erwartungen im Dienstleistungsbereich … theoretischen und empirischen Forschung für das weitere Vorgehen -- III: Modell der phasenbezogenen Erwartungsbildung und -Wirkung …. Zusammenfassung der Hypothesen -- IV: Experimentelle Überprüfung des phasenspezifischen Modells der Erwartungsbildung und -Wirkung …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014017021
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Die Entscheidungsrelevanz von Managementprognosen : Eine verhaltensökonomische und empirische Analyse des deutschen Kapitalmarktes
Helpenstein, Thilo - 2014
bezüglich aller zukünftigen Renditen entsprechen. So plausibel dieser Zusammenhang in der Theorie ist, so komplex und … messbar ist. Thilo Helpenstein leistet einen Erklärungsbeitrag zum besseren Verständnis der Erwartungsbildung des Marktes …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020459
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Erwartungsmanagement bei innovativen Kommunikationsdiensten : Eine institutionenökonomische Analyse
Rabe, Christina - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
zentralen Adoptionsfaktoren. Auf der Grundlage der Principal-Agent-Theorie entwickelt Christina Rabe ein Modell zur Relevanz und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517360