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Explaining the US bond yield conundrum
Bandholz, Harm; Clostermann, Jörg; Seitz, Franz - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003443539
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Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen : eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
Islami, Mevlud; Kelmendi, Granit - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011547124
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Residualgewinnkonzepte zur externen Aktienanalyse
Hesselmann, Christoph - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003263413
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Prognostizierbarkeit von Aktienrenditen : die Ursachen von Bewertungsanomalien am deutschen Aktienmarkt
Garz, Hendrik - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001467539
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Determinanten erwarteter Renditen am deutschen Aktienmarkt : eine empirische Untersuchung anhand ausgewählter Kennzahlen
Wallmeier, Martin - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 52 (2000) 1, pp. 27-57
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001473949
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Residualgewinnkonzepte zur externen Aktienanalyse
Hesselmann, Christoph - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013515263
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Die Flow-Analyse : eine alternative Kapitalmarktanalyseform zur Optimierung der Portfoliomanagementprozesse
Bies, Jens - 2011 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432985
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Nichtparametrische integrierte Rendite- und Risikoprognosen im Asset Management mit Hilfe von Prädiktorselektionsverfahren
Hildebrandt, Johannes - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003884140
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Der Aktienmarktverbund zwischen Deutschland und den USA : Ergebnisse einer Kointegrationsstudie
Eberts, Elke - 2002
Das vorliegende Papier verfolgt, den empirischen Zusammenhang zwischen den realen Aktienmarktniveaus von Deutschland und den USA zur Aktienmarktprognose zu verwenden ...
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