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Portfoliotheorie -- Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und CAPM -- Value at Risk -- Kohärente Risikomaße und der … Value at Risk vorgestellt, das den größten Verlust eines Portfolios quantifiziert, der mit einer vorgegebenen … des Value at Risk werden auch auf dieser Methode basierende Zerlegungen des Gesamtrisikos in Teilrisiken und …
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Teil I: Replikation und verallgemeinerte Diskontierung: Ein-Perioden-Modelle -- Mehr-Perioden-Modelle -- Optionen, Futures und andere Derivate -- Teil II: Stochastische Analysis und verallgemeinerte Diskontierung: Diskrete stochastische Analysis -- Diskrete stochastische Finanzmathematik --...
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