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Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
Saßning, Sven - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009691279
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Grundlagen und Theorie der Bewertung von Rentenoptionen
Lickert, Gerhard - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009700839
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Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen
Düllmann, Klaus - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001700889
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Zinsswaps und ausfallriskante Anleihen in Deutschland
Metzner, Günther - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001615568
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Bewertung und empirische Analyse von Schuldnerkündigungsrechten
Schulze, Michael - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000935922
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Kapitalmarktmodelle zur Bestimmung erwarteter Renditen festverzinslicher Wertpapiere
Langewand, Jens - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511077
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Bewertung von Anleihen mit Fremdwährungskomponente : Emissionsmotivation, fair value und Arbitrage
Kloss, Daniel - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000915600
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Der Informationsgehalt von Derivaten für die Geldpolitik: Implizite Volatilitäten und Wahrscheinlichkeiten
Neuhaus, Holger - 1995
measures. Irrespective ofthe answers, the information contained in the prices of derivatives can be recovered and used by … instance, futures or forward rates - by construction also contain information on the expected price or rate fluctuations of the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010478816
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Der Informationsgehalt von Derivaten für die Geldpolitik : implizite Volatilitäten und Wahrscheinlichkeiten
Neuhaus, Holger - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000550284