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Die Komponenten des Kreditspreads : Zinsstrukturunterschiede zwischen ausfallbehafteten und risikolosen Anleihen
Bachmann, Ulf - 2004 - 1. Aufl.
Komponente für einen möglichen Ausfall der Anleihe und eine Komponente, die als Residualspread bezeichnet wird. Zur Erklärung …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002133373
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Collateralized debt obligations (CDOs) : eine empirische Analyse der Bonitätsrisikoprämie auf Finanzmärkten
Schiefer, Dirk - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003702053
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Credit spreads : Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Schlecker, Matthias - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861217
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The changing shape of fixed income markets
In: The changing shape of fixed income markets : a …, (pp. 1-43). 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001715560
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Explaining the US bond yield conundrum
Bandholz, Harm; Clostermann, Jörg; Seitz, Franz - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003443539
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Bondrenditen und Mindestkapitalanforderungen für Banken
Suhr, Sebastian - 2010
amerikanischen Bond-Marktes -- Zusammenfassung und Ausblick. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424858
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Bonitätsrisiko und Credit rating festverzinslicher Wertpapiere : eine empirische Untersuchung am Euromarkt
Heinke, Volker G. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438325
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High-Yield-Anleihen : Perspektiven für die Risikofinanzierung deutscher Unternehmen
Müller-Trimbusch, Jobst - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001421533
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Kursänderungsrisiken festverzinslicher Wertpapiere
Schulte, Reinhard - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000590464
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Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
Sauerbier, Peter - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003389047