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Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
Saßning, Sven - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009691279
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Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität
Schmitt, Christian - 2000 - 1. Aufl.
-Optionspreise mit Hilfe einer auf stochastischen Volatilitäten beruhenden Optionspreistheorie besser erklärt werden als mit den …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001534154
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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
Nagel, Hartmut - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001530489
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Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität
Schmitt, Christian - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001531425
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Finanzmarktökonometrie : zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
Singer, Hermann - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001362446
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Zum Glattstellen von Index-Futures : Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures
Dorfleitner, Gregor - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001364401
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Modellierung der Zinsstruktur in Deutschland
Dankenbring, Henning - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001380567
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Bewertung von Wandelanleihen : eine Analyse unter Berücksichtigung von unsicheren Zinsen und Aktienkursen
Bohn, Andreas - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001652400