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Zur Theorie skalenparametergesplitteter Verteilungen und ihrer Anwendung auf den deutschen Aktienmarkt
Scharein, Manfred - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003075483
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Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen
Mihai, Mihnea-Stefan - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002948930
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Value at risk, Normalverteilungshypothese und Extremwertverhalten
Rau-Bredow, Hans - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 4 (2002) 10, pp. 603-607
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001701506
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003806560
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Möglichkeiten und Grenzen eines Optimierungssystems im praktischen Portfolio Management
Stucki, Thomas - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 4, pp. 508-521
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221018
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Lower Partial Moments in Mean-Varianz-Portefeuilles
Schubert, Leo - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (1996) 4, pp. 496-509
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221472
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Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt : eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz
Elsner, Jürgen - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000927877
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Wechselkurssensitivitäten deutscher international aktiver Unternehmen
Schieszl, Sven - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001448897