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Nichtlineare Regimewechselmodelle : theoretische und empirische Evidenz am deutschen Kapitalmarkt
Brannolte, Cord - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001714163
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Price Shocks am deutschen Kapitalmarkt : eine empirische Untersuchung von Aktienrenditen infolge signifikanter Kursentwicklungen
Meier, Gabriel; Möbius, Christian - In: Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, … 14 (2023) 3/4, pp. 65-68
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014247724
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Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Brechtmann, Markus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000675119
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Asset pricing and default risk
Breig, Christoph - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008779050
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Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen : eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
Islami, Mevlud; Kelmendi, Granit - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011547124
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Renditeanomalien am deutschen Aktienmarkt
Sattler, Ralf Robert - 1994 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011519777
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Der Einfluss der Entschuldung auf die Aktienmärkte : eine Analyse des Einflusses und der Herausforderungen für Investoren
Peter, Manuel - 2016
Die enorme Verschuldung der US-amerikanischen Haushalte in den ersten Jahren des Millenniums wird zumeist als eine Ursache für die Finanzkrise nach 2007 angesehen. Unterstützt durch die Politik, die möglichst vielen Haushalten zu einer Immobilie verhelfen sollte, erlebten die USA einen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011540647
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Tobins Q-Ratio : Bewertungsmaß für den Aktienmarkt
Zakrewski, Mario - In: Brennpunkt Risikomanagement und Regulierung, (pp. 199-211). 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010503300