Der Beitrag untersucht die optimale Versteigerungsreihenfolge in sequentiellen Zweitpreisauktionen mit vertikal differenzierten Objekten.

Für abhängige Ertragserwartungen verschiedener Assets wird eine optimale Investmentstrategie abgeleitet. Neben der Minimierung der Varianz wird das allgemeine Marktrisiko vermindert und erleichtert damit auch Erfolge in Baissephasen

An Hand eines Beispiels werden die Anwendung von Excel für die Lösung eines Optimierungsmodells (Simplexmethode) und die einfachen Anwendungsmöglichkeiten zur Verbesserung des Ertrages aufgezeigt

Die Abhandlung zeigt die leicht verständliche Ableitung und einfache Anwendung eines optimalen Modells zur Liquiditätsplanung bei der Mittelaufnahme auf der Grundlage eines praktischen Beispiels.

Der Aufsatz zeigt ausführlich die Rechenschritte eines Linearen Programms auf. Dadurch ist es bei geringer Mühe auch Laien möglich, eigene Optimierungsprobleme zu lösen.

Summary It is shown that a minimum of the variance V(Ŷ HT ) of the Horvitz-Thompson estimator with value zero can be found in the interior of the region of feasible probabilities of selection z i (0 < z i < 1; ∑ z i = 1), if y N /Y < 1/n, where the units i = 1,...,N of the population are ordered according to their values y i > 0; Y is the total. Other zero-points of the variance can be found by taking units apriori into...</z>