Renditeverteilung existieren und sich überwiegend auch ein Leverage-Effekt identifizieren lässt. Durch eine ARMA-GARCH …

GARCH models which capture volatility clustering and, therefore, are appropriate to analyse financial market data. Models … time-varying volatility. In this paper, the estimation of conditional volatility is applied to Value at Risk measurement …

SE jeweils mit einem einfachen gewichteten Durchschnitt, exponentiell gewichteten Durchschnitt, GARCH- und T-GARCH … estimation through a simple moving average, an exponentially weighted average, a GARCH-, and a T-GARCH-Model. We find that the …

SE jeweils mit einem einfachen gewichteten Durchschnitt, exponentiell gewichteten Durchschnitt, GARCH- und T-GARCH … estimation through a simple moving average, an exponentially weighted average, a GARCH-, and a T-GARCH-Model. We find that the …

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