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Die Bewertung von Aktienanleihen mit Barriere: Eine Fallstudie für die Easy-Aktienanleihe der Deutschen Bank
Hofmann, Maurice; Rottmann, Horst - 2016
SE jeweils mit einem einfachen gewichteten Durchschnitt, exponentiell gewichteten Durchschnitt, GARCH- und T-GARCH … of the put option, special attention is devoted to the estimation of the volatility for the underlying stock. We analyze … observed daily yields for four different timeframes to estimate the resulting volatility of the stock for Allianz SE using …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011431345
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Messung und Prognose von Volatilitäten : am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000589055
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Die Bewertung von Aktienanleihen mit Barriere : eine Fallstudie für die Easy-Aktienanleihe der Deutschen Bank
Hofmann, Maurice; Rottmann, Horst - 2016
SE jeweils mit einem einfachen gewichteten Durchschnitt, exponentiell gewichteten Durchschnitt, GARCH- und T-GARCH … of the put option, special attention is devoted to the estimation of the volatility for the underlying stock. We analyze … observed daily yields for four different timeframes to estimate the resulting volatility of the stock for Allianz SE using …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011422031
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Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen : eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
Islami, Mevlud; Kelmendi, Granit - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011547124
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Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen
Mihai, Mihnea-Stefan - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002948930
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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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Derivative Instrumente auf Volatilitäten an Aktien- und Optionsmärkten : eine theoretische und empirische Untersuchung
Henn, Eric Tobias - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001768552
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Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle
Schoffer, Olaf (contributor) - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001790263
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Wechselkursdynamik und Zinsentwicklung vor Regimewechseln des Währungssystems
Wilfling, Bernd - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432291
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Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse
Schmidt, Michael - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360888