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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität: Ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - 2014
estimation of the volatility in the market plays a key role in quantifying market risk exposure correctly. This paper presents … GARCH models which capture volatility clustering and, therefore, are appropriate to analyse financial market data. Models … time-varying volatility. In this paper, the estimation of conditional volatility is applied to Value at Risk measurement …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010331352
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Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität : ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - 2014
estimation of the volatility in the market plays a key role in quantifying market risk exposure correctly. This paper presents … GARCH models which capture volatility clustering and, therefore, are appropriate to analyse financial market data. Models … time-varying volatility. In this paper, the estimation of conditional volatility is applied to Value at Risk measurement …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010237661
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Maispreisverhalten - Maispreistransmission während des Preisbooms an den Terminmärkten
Schmitz, Jochen; Ledebur, Oliver von - 2009
transmission of price volatility between commodity futures markets is analysed. The background question is whether and to what … extent the volatility of agricultural commodity prices at different market places have been transferred during the drastic … price changes of 2008. In this analysis the volatility of the maize futures price at three different commodity futures …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003858606
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Maispreisverhalten - Maispreistransmission während des Preisbooms an den Terminmärkten
Schmitz, Jochen; Ledebur, Oliver von - 2009
Seit dem Jahr 2000 haben vielfältige Faktoren die Agrarmärkte beeinflusst. Darunter sind wiederholte Angebotsknappheiten und die globale Nachfrageentwicklung zu nennen, welche den beobachteten Preisanstieg begünstigten. Angesichts der zunehmenden Interdependenz der Märkte stellt sich die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003843423
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Univariate und Multivariate Modellierung täglicher Volatilitäten von Rohstoff-Futures
Füss, Roland; Glück, Thorsten; Tilmes, Rolf - In: Management von Rohstoffrisiken : Strategien, Märkte …, (pp. 425-441). 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003902619
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens (contributor) - 2006
Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516630
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003359314
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Nowcasting des deutschen BIP
Doll, Jens; Rosenthal, Beatrice; Volkenand, Jonas; … - 2017
Obgleich es zahlreiche Institutionen gibt, die das deutsche Bruttoinlandsprodukt vorhersagen, mangelt es aktuell an sogenannten "Nowcasting"-Modellen, deren Prognosegüte mit jedem neu verfügbaren, das deutsche Bruttoinlandsprodukt beeinflussenden Datenpunkt verbessert wird. In der folgenden...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011643852
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Nowcasting des deutschen BIP
Doll, Jens; Rosenthal, Beatrice; Volkenand, Jonas; … - 2017
Obgleich es zahlreiche Institutionen gibt, die das deutsche Bruttoinlandsprodukt vorhersagen, mangelt es aktuell an sogenannten "Nowcasting"-Modellen, deren Prognosegüte mit jedem neu verfügbaren, das deutsche Bruttoinlandsprodukt beeinflussenden Datenpunkt verbessert wird. In der folgenden...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011641149