Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Jens Fricke
| Year of publication: |
2006 ; 1. Aufl.
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| Authors: | Fricke, Jens |
| Publisher: |
Wiesbaden : Deutscher Universitäts-Verlag |
| Subject: | Prognoseverfahren | Forecasting model | Volatilität | Volatility | ARCH-Modell | ARCH model | Multivariate Analyse | Multivariate analysis | Schätzung | Estimation | Aktienindex | Stock index | Theorie | Theory | Westeuropa | Western Europe | EU-Staaten | EU countries | Risikomaß | Risk measure | Marktrisiko | Value at Risk |
| Description of contents: | Table of Contents [swbplus.bsz-bw.de] ; Description [deposit.dnb.de] ; Description [bvbr.bib-bvb.de] |
| Extent: | XVIII, 166 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Osnabrück, Univ., Diss., 2005 |
| ISBN: | 978-3-8350-0550-1 ; 3-8350-0550-2 ; 978-3-8350-0550-1 |
| Classification: | Investition, Finanzierung |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003359314