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A Comparative Study of the Lasso-type and Heuristic Model Selection Methods
Savin, Ivan - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 233 (2013) 4, pp. 526-549
Summary This study presents a first comparative analysis of Lasso-type (Lasso, adaptive Lasso, elastic net) and … heuristic subset selection methods. Although the Lasso has shown success in many situations, it has some limitations. In … particular, inconsistent results are obtained for pairwise highly correlated predictors. An alternative to the Lasso is …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014609458
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Insolvenzprognose für ukrainische, deutsche sowie nordamerikanische Unternehmen
Perederiy, Volodymyr - 2010
Kennzahlen.Die zweite Methode verwendet das innovative statistische Lasso-Verfahren zur Kennzahlenauswahl im Rahmen eines … Insolvenzprognosemodells für US-amerikanische Grossunternehmen. Lasso ist ein neues vielversprechendes Verfahren zur Auswahl erklärender … weitere erklärende Variablen für Insolvenzprognose zu verwenden.Das Lasso-Verfahren wurde auch bei diesen Untersuchungen mit …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009460748
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Prognosegüte alternativer Früh Indikatoren für die Konjunktur in Deutschland / Forecasting Performance of Alternative Indicators for the German Economy
Benner, Joachim; Meier, Carsten-Patrick - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 224 (2004) 6, pp. 639-652
Zusammenfassung Untersuchungen zur Prognosegüte sollten nicht nur Prognosefehler, die auf der Schätzung der Parameter beruhen berücksichtigen, sondern auch solche, die aus der stichprobenabhängigen Auswahl des Prognosemodells resultieren. Wird die Prognosefehlervarianz durch rekursive...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014608992
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Modellselektion in Finite Mixture PLS-Modellen. Eine Simulationsstudie zur Messung der Performanz von Informationskriterien
Sarstedt, Marko; Salcher, André - 2007
Der folgende Beitrag befasst sich mit dem Problem der Modellselektion im Finite Mixture Partial Least Squares (FIMIX-PLS)-Ansatz. Dieser Ansatz, welcher der Methodengruppe der Mischverteilungsmodelle zuzuordnen ist, ermöglicht eine simultane Schätzung der Modellparameter bei gleichzeitiger...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010427747
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Modellselektion in Finite Mixture PLS-Modellen : eine Simulationsstudie zur Messung der Performanz von Informationskriterien
Sarstedt, Marko; Salcher, André - 2007
Der folgende Beitrag befasst sich mit dem Problem der Modellselektion im Finite Mixture Partial Least Squares (FIMIX-PLS)-Ansatz. Dieser Ansatz, welcher der Methodengruppe der Mischverteilungsmodelle zuzuordnen ist, ermöglicht eine simultane Schätzung der Modellparameter bei gleichzeitiger...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010442185
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Modellselektion in Finite Mixture PLS-Modellen
Sarstedt, Marko; Salcher, André - Volkswirtschaftliche Fakultät, … - 2007
Der folgende Beitrag befasst sich mit dem Problem der Modellselektion im Finite Mixture Partial Least Squares (FIMIX-PLS)-Ansatz. Dieser Ansatz, welcher der Methodengruppe der Mischverteilungsmodelle zuzuordnen ist, ermöglicht eine simultane Schätzung der Modellparameter bei gleichzeitiger...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005649758
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On the selection of forecasting models
Inoue, Atsushi; Kilian, Lutz - European Central Bank - 2003
It is standard in applied work to select forecasting models by ranking candidate models by their prediction mean square error (PMSE) in simulated ou-of-sample (SOOS) forecasts. Alternatively, forecast models may be selected using information criteria (IC). We compare the asymptotic and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005222278
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Maispreisverhalten - Maispreistransmission während des Preisbooms an den Terminmärkten
Schmitz, Jochen; von Ledebur, Ernst-Oliver - 2009
Seit dem Jahr 2000 haben vielfältige Faktoren die Agrarmärkte beeinflusst. Darunter sind wiederholte Angebotsknappheiten und die globale Nachfrageentwicklung zu nennen, welche den beobachteten Preisanstieg begünstigten. Angesichts der zunehmenden Interdependenz der Märkte stellt sich die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010301048
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Enhanced Forecasting Methods, Fat Tails, and their Applications in Finance
Scherrer, Christian - 2011
This dissertation consists of two parts. The first part introduces a neural network approach that is used to forecast the conditional probability density function of asset returns. The model is unified with the idea of Arbitrage Pricing Theory (APT). In the second part, an algorithm called...
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Die Cell-Key-Methode in den Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder – Teil 2: Auswirkungen des neuen Geheimhaltungsverfahrens
Rothe, Patrick; Güttgemanns, Volker; Rohde, Johannes; … - In: WISTA - Wirtschaft und Statistik 76 (2024) 3, pp. 45-54
Die Cell-Key-Methode ist ein hauptsächlich für die Geheimhaltung von Fallzahltabellen entwickeltes Geheimhaltungsverfahren. In den Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder werden häufig umfangreiche Analysen vorgenommen, auf deren Ergebnisdarstellung sich das...
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