Hofmann, Maurice; Rottmann, Horst - 2016
SE jeweils mit einem einfachen gewichteten Durchschnitt, exponentiell gewichteten Durchschnitt, GARCH- und T-GARCH … of the put option, special attention is devoted to the estimation of the volatility for the underlying stock. We analyze … observed daily yields for four different timeframes to estimate the resulting volatility of the stock for Allianz SE using …