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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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Informationsgewinnung aus Optionspreisen : eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro-Wechselkurses
Locht, Nicole van de - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003823547
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Zur Qualität professioneller Wechselkursprognosen : sind professionelle Wechselkursprognosen eine sinnvolle Entscheidungshilfe für Unternehmen und Investoren?/ Robert Schmidt
Schmidt, Robert - 2003
Die Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung des Wechselkurses ist sowohl für internationale Unternehmen als auch für international tätige Investoren unabdingbar. Allerdings ist die Erstellung von Wechsel- kursprognosen schwierig, da bis zum heutigen Zeitpunkt kein allgemein anerkanntes...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010498979
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Zur Qualität professioneller Wechselkursprognosen
Schmidt, Robert - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001779696
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Informationsgewinnung aus Optionspreisen : Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro-Wechselkurses
Locht, Nicole van de - 2009
empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015223
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Order-Flow und Preissetzung im Wandel der Devisenmarktstruktur
Wanke, Sebastian - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003326364
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Simulative Untersuchung der Eigenschaften von Testverfahren auf Elliptizität mit Anwendung auf Finanzmarktdaten
Gogokhia, Lia - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003672746
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Anwendungsmöglichkeiten chaostheoretischer Verfahren bei der Analyse ökonomischer Prozesse
Müller, Hansjörg - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000940791
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Anwendungsmöglichkeiten chaostheoretischer Verfahren bei der Analyse ökonomischer Prozesse
Müller, Hansjörg - 1996
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