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Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur, Geldpolitik und zeitvariable Risikoprämien : eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes
Wasmund, Jörn - 1999
Die umfangreiche empirische Literatur zur Gültigkeit der Erwartungstheorie der Zinsstruktur in den USA hat einen "U … werden in Kapitel 2 unterschiedliche Theorien der Zinsstruktur dargestellt und die ökonometrisch-methodischen Testansätze der … diskutiert und mittels eines multivariaten ARCH-Ansatzes zeitvariable Risikoprämien in der deutschen Zinsstruktur nachgewiesen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401950
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Credit spreads : Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Schlecker, Matthias - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861217
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Risikoexposure deutscher Universal- und Hypothekenbanken gegenüber makroökonomischen Schocks
Behr, Patrick; Sebastian, Steffen - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 4, pp. 513-536
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003415587
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Kapitalmarktmodelle zur Bestimmung erwarteter Renditen festverzinslicher Wertpapiere
Langewand, Jens - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511077
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Die Risikoprämie am deutschen Kapitalmarkt
Klos, Alexander - In: Kredit und Kapital 36 (2003) 3, pp. 411-434
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001811616
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Die Risikoprämie am deutschen Kapitalmarkt
Klos, Alexander - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013443136
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Das Equity Premium Puzzle : eine prominente Lücke zwischen Theorie und Empirie
Quinten, Benjamin - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003408707
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Spekulation, Preisbildung und Volatilität auf Finanz- und Devisenmärkten
Alexander, Volbert (contributor); Baltensperger, Ernst (ed.) - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013280903
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Modellierung der Zinsstruktur in Deutschland
Dankenbring, Henning - 1999
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