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Informationsgewinnung aus Optionspreisen : Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro-Wechselkurses
Locht, Nicole van de - 2009
Grundlagen der Optionspreistheorie -- Extrahierung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015223
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Informationsgewinnung aus Optionspreisen : eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro-Wechselkurses
Locht, Nicole van de - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003823547
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Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten
Sachtler, Michael - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002392690
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000937935
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Marktorientierte Optionsbewertung und Optionshandel bei gespaltenem Zinssatz: eine dualitätstheoretisch gestützte Untersuchung des Einigungsbereichs für eine Kaufoption im einperio...
Mirschel, Stefan - In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis : BFuP 60 (2008) 6, pp. 538-555
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003778456
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Approximation der risikoneutralen Verteilung : Methodenvergleich und Implementierung
Schiefner, Lars - In: Operations research proceedings 1999 : selected papers …, (pp. 329-335). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001481292
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Instrumente zur Analyse von Markterwartungen: Risikoneutrale Dichtefunktionen
In: Monatsbericht 53 (2001) 10, pp. 33-51
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001631489
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Realoptionstheorie und die Bewertung von Produktinnovationen : der Einfluss von Wettbewerbseffekten
Bockemühl, Melanie - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001532572
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Konvergenz der binomialen Optionspreismodelle gegen das Modell von Black, Scholes, Merton
Cremers, Heinz - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001541850