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Shortcomings of a parametric VaR approach and nonparametric improvements based on a non-stationary return series model
Gürtler, Marc; Rauh, Ronald - 2009
A non-stationary regression model for financial returns is examined theoretically in this paper. Volatility dynamics …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010307938
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Globale Ordnungspolitik am Scheideweg : eine Analyse der aktuellen Finanzmarktkrise
Hilpert, Hanns Günther (contributor) - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003816443
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003806560
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Volatilität : ein Maß für Renditeschwankungen
Pfeifer, Andreas - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 38 (2009) 10, pp. 1370-1378
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003889129
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Finanzkrise: private Pensionssysteme auf dem Prüfstand
Streissler, Agnes - In: Der öffentliche Sektor 35 (2009) 4, pp. 3-33
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003968354
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Optionsbewertung unter Lévy-Prozessen : eine Analyse für den deutschen Aktienindex
Rathgeber, Andreas - In: Kredit und Kapital 40 (2007) 3, pp. 451-484
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564452
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Zur Rendite-Risiko-Beziehung am deutschen Aktienmarkt : eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex DAX und dem Volatilitätsindex VDAX
Dichtl, Hubert; Drobetz, Wolfgang - In: Kredit und Kapital 45 (2012) 3, pp. 373-406
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009667513
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Covenants in der Kreditbeziehung zwischen Bank und Unternehmung
Frick, Roman - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009382655