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Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen : Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
Bolek, Adam - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000682737
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Option pricing using subordinated and infinitely divisible return processes : an empirical analysis of the German DAX-index options market
Rieken, Sascha - 1999 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001440110
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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
Nagel, Hartmut - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001530489
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Stock index volatility expectations implied by call options premia
Rindell, Krister - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000126342
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Optionsbewertung unter Lévy-Prozessen : eine Analyse für den deutschen Aktienindex
Rathgeber, Andreas - In: Kredit und Kapital 40 (2007) 3, pp. 451-484
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564452
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Marktgerechte Bewertung von Power-Optionen
Steiner, Manfred; Brunner, Bernhard - In: Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale …, (pp. 493-518). 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003236946
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Der Preis des Risikos : Optionen und Erwartungen
Del Chicca, Luca; Larcher, Gerhard - In: Der Preis des Risikos, (pp. 50-72). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003736460
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Der Einfluss von Transaktionskosten und Steuern auf die Preisbildung bei DAX-Futures
Weber, Nadine M. - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002776846
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Risikomanagement mit Makroderivaten auf Basis zeitdiskreter stochastischer Prozesse
Schweimayer, Gerhard - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001766626