Spanish Abstract: En esta monografía se describe la estructura temporal de los tipos de interés, la curva de rendimientos cupón-cero, los tipos de interés a plazo implícitos, la teoría de las expectativas del mercado sobre los tipos de interés, la teoría de la preferencia por la...

Spanish Abstract: En esta monografía se describen riesgos no tratados en esta colección de monografías como por ejemplo: el riesgo de inflación, el riesgo de liquidez, el riesgo legal, el riesgo de catástrofe, el riesgo reputacional, etc

Spanish Abstract: Esta monografía describe los riesgos económico y financiero de la empresa (incluido el riesgo de insolvencia y la calificación crediticia) así como el los rendimientos económicos y financieros. Se realiza también un análisis de dinámica de sistemas de las variables...

Spanish Abstract: Esta monografía describe el riesgo país: el riesgo político, el riesgo económico-financiero, el riesgo país estricto, los factores de que depende el valor del riesgo país, índices de valoración del riesgo país, la gestión del riesgo político, valoración de proyectos...

Spanish Abstract: Esta monografía introduce el concepto del riesgo en la empresa: Qué es, la diversificación del riesgo, el rendimiento sin riesgo como referencia de la relación rendimiento-riesgo, la prima de riesgo del mercado, la beta, el modelo de valoración por arbitraje

Spanish Abstract: Esta monografía analiza la existencia de primas de riesgo a plazo implícitas en la estructura temporal de los tipos de interés (ETTI) española entre 1999 y 2018. Adicionalmente, se estudia la volatilidad de los diversos tramos de la ETTI y de los tipos a plazo implícitos,...

Spanish Abstract: En esta monografía se muestra cómo valorar los principales instrumentos de financiación ajena de la empresa que poseen opciones implícitas: warrants, bonos rescatables con anticipación y bonos convertibles

Spanish Abstract: En esta monografía se muestra cómo las acciones de una empresa pueden contemplarse y valorarse como si fueran una opción sobre el activo de la misma. Se muestra cómo implementar el modelo en la práctica. También se muestra cómo calcular el tipo de interés adecuado a la...

Spanish Abstract: Esta monografía introduce a las principales técnicas de la gestión activa de las carteras de renta fija: El análisis del horizonte, las expectativas sobre los tipos de interés, las expectativas sobre la curva de rendimientos, las expectativas sobre los diferenciales de...

Spanish Abstract: Esta monografía introduce a las principales técnicas de la gestión pasiva de las carteras de renta fija: indexación de carteras, inmunización, inmunización contingente, y correspondencia entre flujos de tesorería