This research explained the relationship between idiosyncratic, stock market volatility and excess stock returns. It used the dependent variable of excess returns (ER) and independent variables of idiosyncratic volatility (IV), stock market volatility (MV), detrended volatility (DV), and risk...

Kutatásunk az idioszinkratikus volatilitás, a részvénypiaci volatilitás és a részvény hozamprémium közötti kapcsolatot vizsgálta. Ehhez a hozamprémium (ER) függő változót, valamint az idioszinkratikus volatilitás (IV), részvénypiaci volatilitás (MV), kiegyengetett...