Korean Abstract: 유가충격은 미관측변수이므로 충격을 어떻게 정의하느냐에 따라서 거시경제변수에 미치는 파급효과도 상이할 수 있다. 이에 본 연구는 선행연구에서 제시하는 가격기준과 수량기준의 유가충격을 정의하고...

Korean Abstract: 본고는 한국은행이 실시한 「2016년 기업 가격설정행태 조사」의 결과를 정리하고 통화정책에 대한 시사점을 시뮬레이션을 통해 분석하였다.먼저 「2016년 기업 가격설정행태 조사」에서 나타난 결과를 요약하면...

Korean Abstract: 본 논문에서는 가계간 소비 바스켓 (및 인플레이션) 이질성하에서의 최적통화정책을 다부문 뉴케인지언 모형(multi-sector New Keynesian model)을 통해 분석하였다. 소비 바스켓 이질성은 새로운 경로를 통한 통화정책의...

Korean Abstract: 본 연구는 신호접근법을 사용하여 조기경보모형을 구축하고 2008년 우리나라의 위기가 예측 가능했는지를 살펴본다. 특히 1997년 외환위기를 예측하기 위해 구축된 모형의 골격을 바꾸지 않고 2008년 위기를...

Korean Abstract: 본 연구는 「세대 간 중첩모형(OLG)」을 이용하여 사망률 및 출산율 저하로 인한 인구고령화가 한국 경제에 미치는 영향을 정량적으로 분석하였다. 또한 고령화된 경제에서 정년연장 정책의 시행이 거시경제...

Korean Abstract: 본 연구에서는 최근 북한경제가 국제사회의 제재로 인해 보유외화가 감소하고 있음에도 불구하고 물가와 환율이 어떻게 안정된 모습을 유지하고 있는지 화폐수량설의 관점에서 분석하였다. 모형을 설정하기에...

Korean Abstract: 본 연구는 일반인과 전문가를 대상으로 한 서베이 지표를 이용하여 우리나라 단기 기대인플레이션의 특징을 분석하였다. 분석 결과 서베이에 기초한 우리나라의 기대인플레이션 지표는 지속성이 강하며...

Korean Abstract: 본 연구는 엥겔곡선 추정방법론을 2000~2005년의 6년간 한국노동패널 데이터에 적용하여 우리나라 소비자물가지수의 상향편의(upward bias)를 최초로 추정하였다. 미국 등 기존의 실증연구에서 방법론으로 채택하는...

Korean Abstract: 가격경직성의 존재 여부와 그 정도는 통화정책 효과를 비롯한 거시경제 분석에서 핵심적 역할을 하고 있다. 본 연구는 한국은행이 2012년에 우리나라 기업을 대상으로 가격설정행태를 조사한 자료를 이용하여...

Korean Abstract: 본고에서는 글로벌 금융위기의 충격을 산출량에 장기적 중립성을 가지는 근원적 충격과 장기적 중립성을 가지지 않는 비근원적 충격으로 나누어 글로벌 금융위기 기간 중 근원적 충격이 물가안정목표 달성에...