Korean Abstract: 예금보험공사는 2022년부터 예보기금 운용대상자산에 미국 국채 포함을 진행하고 있다. 이에 본 연구는 미국뿐만 아니라 일본, 독일 등 주요국 국채로 예보기금 해외 채권 운용의 다변화 필요성 여부를...

Korean Abstract: 본 연구는 서울외환시장을 대상으로 주문흐름이 환율에 영향을 미치는지를 실증분석한다. 환율의 선택(거래가 대 예시호가), 달력주기(거래시점별 자료, 1분, 2분, 5분, 30분,1시간, 1일), 주문흐름(매매수도 부호...

Korean Abstract: 본 연구는 신호접근법을 사용하여 조기경보모형을 구축하고 2008년 우리나라의 위기가 예측 가능했는지를 살펴본다. 특히 1997년 외환위기를 예측하기 위해 구축된 모형의 골격을 바꾸지 않고 2008년 위기를...

Korean Abstract: 2017년 미국의 단계적인 금리인상은 개연성이 높은 예상된 글로벌 충격으로 이러한 전망을 명시적으로 반영하여 우리나라의 금리 기간구조 변화를 예측하는 것은 채권 포트폴리오 투자자뿐만 아니라 가계부채를...

Korean Abstract: 최근 빅데이터 활용을 위한 텍스트 마이닝 기법이 개발됨에 따라 경제분석에서도 비정형 텍스트 데이터 활용이 확대되고 있다. 본 연구에서는 텍스트 데이터의 유용성을 살펴보기 위해 인터넷 검색 정보를...

Korean Abstract: 최근 들어 투자자의 심리상태의 변화가 주가수익률과 변동성에 효과를 미칠 수 있다는 행태재무학적 접근 방법이 관심을 끌고 있다. 본 연구에서는 행태재무학적 접근 방법을 토대로 우리나라의 날씨가...

Korean Abstract: 선거 등의 정치적 사건은 경제에 미치는 영향으로 인해 주식시장 참여자들에게 많은 관심의 대상이다. 투자자들의 미래 시장 상황에 대한 기대를 옵션거래 정보로부터 추출한 위험중립 확률분포를 통해...

Korean Abstract: 최근 미국 서브프라임 모기지 부실로 인한 글로벌 금융위기를 계기로 금융 시스템 전체의 리스크를 진단하는 거시건전성 감독의 중요성이 강조되고 있다. 그러나, 금융시스템 전체의 리스크에 주의를...

Korean Abstract: 본 연구는 해외 정보의 호재와 악재가 한국 주식시장의 수익률 및 변동성에 미치는 영향을 분석했다. 특히 주식 시장을 대형주, 중형주, 소형주로 나누었고, 글로벌 경기 침체와 이후로 나누어 해외정보가 국내...

Korean Abstract: 본 연구는 글로벌 금융위기에 따른 미국 주식시장의 충격이 한국 금융시장 특히 주식 및 외환시장에 미친 영향을 분석하였다. 특히 글로벌 금융위기 기간과 금융위기 전후 기간을 비교하였으며, 전체...