Korean Abstract: 예금보험공사는 2022년부터 예보기금 운용대상자산에 미국 국채 포함을 진행하고 있다. 이에 본 연구는 미국뿐만 아니라 일본, 독일 등 주요국 국채로 예보기금 해외 채권 운용의 다변화 필요성 여부를...

Korean Abstract: 본 연구는 글로벌 금융위기에 따른 미국 주식시장의 충격이 한국 금융시장 특히 주식 및 외환시장에 미친 영향을 분석하였다. 특히 글로벌 금융위기 기간과 금융위기 전후 기간을 비교하였으며, 전체...

Korean Abstract: 본 논문은 횡령규모와 사전조회공시 여부에 따른 횡령발생의 공시효과와 중장기성과를 분석하고 있다. 또한 횡령발생공시 전후에 나타나는 투자자 유형별 매매패턴을 분석함으로써 횡령발생 공시로 인한...

Korean Abstract: 글로벌 금융위기 이후 단기자본이동과 환율의 변동성이 증대되면서 외국인 투자자(이하 외국인)가 국내금융시장에 미치는 영향에 대한 중요성이 부각되었다. 본고에서는 외국인이 외환시장과 국내금융시장 간...

Korean Abstract: 본 논문은 주택가격이 주택가격채널을 통해 거시경제변수에 어떻게 영향을 미치는지를 분석하였다. 분석의 방법으로는 Iacoviello(2005)의 경제구조와 동태적⋅확률적 일반균형(DSGE) 모형을 한국 데이터에...

Korean Abstract: 본 연구는 차등보험료율 제도를 위해 고려해야 할 사항 중에서 적정 예금보험료율을 어떻게 산정할 수 있는가에 초점을 두었다. 이를 설명하는 많은 모델과 이론들이 있지만, 본 연구에서는 과거 모델에서...

Korean Abstract: 본 연구는 서울외환시장을 대상으로 주문흐름이 환율에 영향을 미치는지를 실증분석한다. 환율의 선택(거래가 대 예시호가), 달력주기(거래시점별 자료, 1분, 2분, 5분, 30분,1시간, 1일), 주문흐름(매매수도 부호...

Korean Abstract: 본 연구는 신호접근법을 사용하여 조기경보모형을 구축하고 2008년 우리나라의 위기가 예측 가능했는지를 살펴본다. 특히 1997년 외환위기를 예측하기 위해 구축된 모형의 골격을 바꾸지 않고 2008년 위기를...

Korean Abstract: 2017년 미국의 단계적인 금리인상은 개연성이 높은 예상된 글로벌 충격으로 이러한 전망을 명시적으로 반영하여 우리나라의 금리 기간구조 변화를 예측하는 것은 채권 포트폴리오 투자자뿐만 아니라 가계부채를...