Korean Abstract: 본 연구에서는 사례기반추론(CBR: Case-Based Reasoning)과 유전자알고리즘(GA: Genetic Algorithm)을 이용하여 경제상황 판단지수를 개발하고자 한다. 본 연구에서 제시하는 경제상황 판단지수는 금융시장의 일별(daily)...

Korean Abstract: 본 연구에서는 금융 위기를 조기에 대처하기 위한 한 방법으로 주식시장 안정성 지수를 제안하고자 한다. 본 연구에서 제안하는 주식시장 안정성 지수(Stock Market Stability Index: SMSI )는 현재의 금융 시장 상태와...

Korean Abstract: 본 연구는 우리나라 금융기관간, 금융산업과 비금융산업간 상호연계성을 분석함으로써 시스테믹 리스크(systemic risk)를 측정하였다. 네트워크 분석결과 금융기관간 상호연계성은 외환위기, 글로벌 금융위기 및...

Korean Abstract: 본 연구는 다양한 경제적 충격에 대한 산업간 반응의 유사성이 지난 20년 간 어떻게 변화해 왔는지를 분석한다. 분석 방법으로는 산업간 상호의존성과 회귀계수들의 시간에 걸친 변화를 허용하는 시변모수...

Korean Abstract: 본 논문은 경제주체들이 미래에 대한 기대를 형성하는 데 있어서 기대기간이 주요한 역할을 한다는 점을 밝히는 시도이다. 정보효율성과 관련된 경제학적 가정이 확률과정에 어떠한 제약으로 작용하는지에...

Korean Abstract: 본 연구는 코로나19 충격이 금융산업의 주식들 간 연결 관계에 미치는 영향을 네트워크 관점에서 관찰한다. 코로나19 충격에 기인한 시장붕괴는 경제충격의 경우와 매우 유사한 시계열 특징을 보인다. 최소 신장...