Narrow search
Showing 1 - 10 of 81
Cover Image
Zmienność wariancji warunkowej w modelowaniu i prognozowaniu kursów walutowych
Hyżyk, Sebastian; Osińska, Magdalena - In: Ekonomia 30 (2000), pp. 147-163
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001633500
Cover Image
Analiza kointegracyjna z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski
Gosi´nska, Emilia - In: Bank i kredyt 40 (2009) 6, pp. 41-58
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003919560
Cover Image
Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych
Fiszeder, Piotr - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003862660
Cover Image
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego 2007 - 2009 na rynek międzybankowy w Polsce
Płuciennik, Piotr; Kliber, Agata; Kliber, Paweł; … - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009754047
Cover Image
Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego
Doman, Małgorzata; Doman, Ryszard - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002743353
Cover Image
Analiza zmian strukturalnych modeli autoregresyjnych dla wybranych zmiennych ekonomicznych
Kaltenberg-Kwiatkowska, Ewa - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001911079
Cover Image
Zastosowanie modeli GARCH w analizie krótkookresowych zależności pomie̜dzy Warszawska Giełda Papierów Wartościowych a mie̜dzynarodowymi rynkami akcji
Fiszeder, Piotr - In: Przegla̜d statystyczny / Polska Akademia Nauk, Komitet … 48 (2001) 3/4, pp. 345-364
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001654540
Cover Image
Wpływ spadku cen ropy naftowej na sytuacje̜ w przemyśle naftowym USA w latach 1997-1998
Leśniak, Sabina - In: Gospodarka surowcami mineralnymi : GSM 16 (2000) 2, pp. 77-90
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001507608
Cover Image
Business Cycle Turning Points : Mixed-Frequency Data with Structural Breaks
Konstantin A., KHOLODILIN; Wension Vincent, YAO - Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), … - 2004
This papers develops a dynamic factor models with regime switching to account for the decreasing volatility of the U … extend univariate analysis currently used in the literature on the structural break in conditional volatility to the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004985175
Cover Image
Model behawioralnego kursu równowagi złotego do euro w okresie stycze´n 1996 - czerwiec 2009 r.
Kelm, Robert - In: Bank i kredyt 41 (2010) 2, pp. 21-42
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003972846