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Modelos de fronteira estocástica de produção: estimação por máxima verosimilhança e avaliação da eficiência técnica

Murteira, José - In: Estudos de economia 18 (1998) 4, pp. 491-511

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Metas de inflação e volatilidade cambial : una análise da experiência internacional com PAINEL-GARCH

Rocha, Marcos; Curado, Marcelo - In: Revista de economia contemporânea : revista … 15 (2011) 2, pp. 342-361

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Ainda os modelos GARCH

De-Losso, Rodrigo - In: Economia aplicada : EA 6 (2002) 2, pp. 367-409

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Modelagem e previsão de volatilidade determinística e estocástica para a série do Ibovespa

Morais, Igor A. C. de; Portugal, Marcelo Savino - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 29 (1999) 3, pp. 303-341

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Volatilidade e causalidade : evidências para o mercado à vista e futuro de índice de ações no Brasil

Galvão, Ana Beatriz C.; Portugal, Marcelo Savino; … - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 54 (2000) 1, pp. 37-56

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Estimativas da função de exportações brasileiras agregadas com dados das contas nacionais trimestrais (1995-2009)

Schettini, Bernardo Patta; Squeff, Gabriel Coelho; … - 2011

This paper presents new econometric specifications for the Brazilian exports in the period 1995-2009 using data from the Quarterly Accounts and allowing for nonlinearities. In the cointegrating vector, there is evidence of a level shift, but the elasticities have not changed significantly. The...