Similar Search Results

Volatilidade implícita e antecipação de eventos de stress: um teste para o mercado brasileiro

Gomes, Frederico Pechir (contributor) - 2002 - [Elektronische Ressource]

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001743126

Quais os Fatores de Risco Relevantes aos Investidores? Evidências no Mercado de Fundos Brasileiro (Which Factors Matter to Investors? Evidence from Brazilian Mutual Funds)

Cavalcante Filho, Elias - 2020

Portuguese Abstract: Neste artigo investiga-se o que determina o fluxo de recursos para fundos de investimentos brasileiros. Constata-se que investidores são mais atentos ao risco de mercado (beta) ao avaliar fundos, enquanto tendem a atribuir o retorno de fatores como tamanho, valor, momentum,...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012834087

Contagion of US Subprime Mortgage Crisis to Colombian Economy : Measured by Financial Market Data

Nguyen, Chu V. - 2017

English Abstract: The long-horizon event study methodology is used to document the severe impact of the US subprime mortgage crisis on the Colombian economy. The estimated parameter of a constant mean return model is used to derive the “abnormal return” on the market portfolios of Colombia...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012949082

Prêmio de risco endógeno, metas de inflação e câmbio flexível: implicações dinâmicas da hipótese Bresser-Nakano para uma pequena economia averta

Oreiro, José Luís - In: Brazilian journal of political economy 22 (2002) 3, pp. 107-122

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001701527

Prêmio de risco político

Gonçalves, Carlos Eduardo Soares; Kanczuk, Fabio - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 31 (2001) 3, pp. 429-457

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001702639

Efeito Fisher, incerteza e aversão ao risco : uma análise empírica para o Brasil

Vale, Sérgio Rodrigo; Rocha, Fabiana - In: Economia aplicada : EA 9 (2005) 2, pp. 187-203

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003085133

Carry trade e risco cambial : um conto de dois fatores

Ferreira, Alex Luiz; Moore, Michael J. - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 69 (2015) 4, pp. 429-449

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011447330

Metas de inflação e volatilidade cambial : una análise da experiência internacional com PAINEL-GARCH

Rocha, Marcos; Curado, Marcelo - In: Revista de economia contemporânea : revista … 15 (2011) 2, pp. 342-361

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009629272

Um estudo sobre a volatilidade do mercado futuro de taxa de juros no Brasil

Rocque, Eduardo Cunha de la - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 26 (1996) 2, pp. 203-229

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001233455

Modelagem e previsão de volatilidade determinística e estocástica para a série do Ibovespa

Morais, Igor A. C. de; Portugal, Marcelo Savino - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 29 (1999) 3, pp. 303-341

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001512636

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last