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Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano
Castaño, Elkin; Gómez, Karoll; Gallón, Santiago - In: REVISTA CUADERNOS DE ECONOMÍA (2008)
El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un … número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su …
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Estimación de modelos de volatilidad en series de rendimientos bursátiles : 2000-2014
Bustamante Romaní, Rafael - In: Pensamiento crítico : revista del Instituto de … 20 (2015) 1, pp. 25-41
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Prima de riesgo y volatilidad en el mercado de valores español
Alcalá Nalvaiz, José-Tomás - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 1 (1993) 3, pp. 95-117
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Incidencia de la volatilidad de los precios de los minerales en la volatilidad de los precios de las acciones de la industria minera en México (2008-2015)
Ramírez, Alejandro Foncesca; Santillan Salgado, Roberto J. - In: Economía coyuntural : revista de temas de conyunctura … 3 (2018) 4, pp. 1-30
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Volatilidad del tipo de cambio : un análisis de heterocedasticidad condicional autorregresiva, Perú 2000-2014
Bustamante, Rafael - In: Revista de economía San Marcos 1 (2014) 2, pp. 150-166
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Pronóstico del precio de la energía en Colombia utilizando modelos ARIMA con IGARCH
Muñoz-Santiago, Alberto; Urquijo-Vanstrahlengs, Jaime; … - In: Revista de economía del Rosario 20 (2017) 1, pp. 127-161
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Pronóstico de precios de petróleo : una comparación entre modelos GARCH y redes neuronales diferenciales
Ortiz Arango, Francisco - In: Investigación económica : revista de la Faculdad de … 76 (2017), pp. 105-126
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Análisis de la influencia de la actividad real de la economía sobre la volatilidad de la rentabilidad accionaria : un caso en el sector de edificación en México
Pérez, Ricardo; Montalvo, Raúl F. - In: EconoQuantum : Revista de Economía y Negocios 14 (2017) 2, pp. 69-84
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Estacionalidad en la Rentabilidad y Volatilidad de los Títulos que Cotizan en el LATIBEX
Santana, Octavio Maroto; Apolinario, Rosa María Cáceres; … - In: Revista de Administración, Finanzas y Economía … 1 (2007) 1, pp. 84-95
models T-ARCH and GARCH. …
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Cálculo del VaR con volatilidad no constante en R.
Alonso, Julio César; Seeman, Paul - UNIVERSIDAD ICESI - 2010
, estimación mediante medias móviles con ponderación exponencial (EWMA) y la estimación mediante modelos de la familia GARCH …
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