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Análisis de la utilización de derivados financieros en las empresas no financieras mexicanas y su efecto en las cotizaciones bursátiles
Corona Dueñas, José Asunción - In: Atlantic review of economics : AROE 1 (2012)
trading. The first part is a review of the literature to analyze work they have done to date others, then studied at 25 non …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009664415
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Diagnóstico, Evaluación y Propuesta de Desarrollo del Mercado de Derivados en Chile
Budnevich, Carlos; Zurita, Salvador - Superintendencia de Valores y Seguros, Ministerio de … - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008475781
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Modelos estocásticos para el precio spot y del futuro de commodities con alta volatilidad y reversión a la media
García de la Vega, Victor Manuel; Ruiz-Porras, Antonio - 2009
The pricing of commodity derivatives requires that the underlying asset be modelled with mean reversion and high volatility. We develop closed formulas to price the spot of the commodity, its future, and to price a call option on the spot and on the commodity future, in the real world and under...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015221932
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Entendiendo los mercados de swaps: Un enfoque de equilibrio general
Venegas-Martínez, Francisco - 2014
Spanish Abstract: En esta investigación se describen los distintos mercados de swaps y se desarrollan varias fórmulas de valuación sobre los supuestos de equilibrio general y ausencia de riesgo crédito. La mayoría de estos contratos pueden analizarse como la diferencia entre dos bonos...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015241852
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Análisis de la utilización de derivados financieros en las empresas no financieras mexicanas y su efecto en las cotizaciones bursátiles
Corona Dueñas, José Asunción - In: Atlantic Review of Economics 1 (2012)
trading. The first part is a review of the literature to analyze work they have done to date others, then studied at 25 non …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010290047
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Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos
León, Carlos - Banco de la Republica de Colombia
Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el precio del activo subyacente, sino que permiten valorar la volatilidad de este. En mercados desarrollados es posible identificar que los agentes sobrevaloran o subvaloran la...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004963491
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Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos
León, Carlos - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2009
Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el precio del activo subyacente, sino que permiten valorar la volatilidad de este. En mercados desarrollados es posible identificar que los agentes sobrevaloran o subvaloran la...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004964389
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Modelos Estocásticos para el Precio Spot y del Futuro de Commodities con Alta Volatilidad y Reversión a la Media
Vega, García de la; Manuel, Víctor; Ruiz Porras, Antonio - In: Revista de Administración, Finanzas y Economía … 3 (2009) 2, pp. 1-24
The pricing of commodity derivatives requires that the underlying asset be modelled with mean reversion and high volatility. We develop closed formulas to price the spot of the commodity, its future, and to price a call option on the spot and on the commodity future, in the real world and under...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008764152
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Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano
León, Carlos; Vivas, Francisco - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2010
Es una práctica muy difundida el multiplicar la desviación estándar por la raíz del tiempo para escalarla a otros plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual obtener la desviación estándar o el VaR para un periodo de diez...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008458997
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Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano
León, Carlos; Vivas, Francisco - Banco de la Republica de Colombia
Es una práctica muy difundida el multiplicar la desviación estándar por la raíz del tiempo para escalarla a otros plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual obtener la desviación estándar o el VaR para un periodo de diez...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008459020