Narrow search
Showing 1 - 10 of 963
Cover Image
Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos : un enfoque a trave's de modelos multivariados de regresión cuantilíca
Mariño Ustacara, Daniel; Melo-Velandia, Luis Fernando - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011644203
Cover Image
Influencia de los precios de los metales y el mercado internacional en el riesgo bursátil peruano
Zevallos, Mauricio; Villarreal, Fernanda; Carpio, Carlos del - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011291060
Cover Image
Nuevos avances en la teoría de la regulación financiera
Freixas, Xavier - In: Moneda y crédito : revista de economía (1998), pp. 11-37
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001338982
Cover Image
El paradigma de la competencia en el sector bancario después de la crisis
Vives, Xavier - In: Papeles de economía española 130 (2011), pp. 51-59
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009538734
Cover Image
Consideraciones acerca del futuro del sector bancario : lecciones tomadas de la historia de la regulación y la supervisión
White, Eugene N. - In: Papeles de economía española 130 (2011), pp. 42-50
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009538735
Cover Image
Algunas claves del futuro del sistema bancario
Carbó Valverde, Santiago - In: Papeles de economía española 130 (2011), pp. 2-20
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009538738
Cover Image
Aproximaciones a la modelizacion bancaria : una revision
Varela Santamaría, Ramón; Novo Peteiro, José Antonio - In: Estudios de economía 26 (1999) 1, pp. 63-100
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001493252
Cover Image
Prima de riesgo del mercado utilizada para España: Encuesta 2011
Fernández, Pablo; Aguirreamalloa, Javier; Corres, Luis - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009239478
Cover Image
Cálculo del Valor en Riesgo y Pérdida Esperada mediante R: Empleando modelos con volatilidad constante.
Alonso, Julio César; Seeman, Paul - UNIVERSIDAD ICESI - 2009
Este documento discute de manera breve el concepto de VaR (Value at Risk) y ES (Expected Shortfall) para introducir el uso del software estadístico gratuito R y el paquete VaR. Se ilustra paso a paso la estimación del VaR empleando la simulación histórica, un método paramétrico que supone...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009358915
Cover Image
Cálculo del VaR con volatilidad no constante en R.
Alonso, Julio César; Seeman, Paul - UNIVERSIDAD ICESI - 2010
En este documento continuamos en la discusión del VaR (Value at Risk) como medida de riesgo de mercado de los activos financieros. Ilustramos de manera práctica y detallada la estimación del VaR empleando la estimación de la varianza abandonando el supuesto de volatilidad constante....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009358919