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En este trabajo se cuantifica el contenido informativo de los Índices de Confianza utilizados por el Banco de la República en la elaboración de su Informe sobre Inflación. Se estudian las frecuencias a las que ocurren sus variaciones y se comparan con las frecuencias de medidas similares de...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009131575
En este trabajo se cuantifica el contenido informativo de los Índices de Confianza utilizados por el Banco de la República en la elaboración de su Informe sobre Inflación. Se estudian las frecuencias a las que ocurren sus variaciones y se comparan con las frecuencias de medidas similares de...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009131585
The multifractal model has demonstrated properly how to measure the complexity within economic systems when describing a time series with a spectrum; this tool offers the possibility to study local regularity for prior and after market crash detections. The main goal of this work is to show...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015237477
The present work corroborates the existence of two anomalies that question the hypothesis of efficient markets in the Chilean stock market, these are the “effect weekend” or “effect monday” and the “effect month end”. Using the daily values of closing of stock-exchange index IPSA,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015227925
The present work corroborates the existence of two anomalies that question the hypothesis of efficient markets in the Chilean stock market, these are the “effect weekend” or “effect monday” and the “effect month end”. Using the daily values of closing of stock-exchange index IPSA,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015250604
Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005768244
En este artículo se incluye una descripción de los modelos ARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de sus parámetros usando máxima verosimilitud. Se propone un modelo alternativo para el análisis de series financieras y se estudian las series de precios y de retornos de las...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005603790
This article validates the chaotic behavior in the Argentinean, Brazilian, Canadian, Chilean, American, Peruvian and Mexican Stock Markets using the MERVAL, BOVESPA, S&P TSX COMPOSITE, IPSA, IGPA, S&P 500, DOW JONES INDUSTRIALS, NASDAQ, IGBVL and IPC Stock Indexes respectively. The results of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015225127
The constitution of cyclical provisions is related to the effects of latent credit risk in the financial institutions, a risk that materializes during an economic downturn. This study proposes a method both to calculate the amount of cyclical provisions and to estimate the timing of this type of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015216102
An incomplete manuscript on Statistics for economists.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015217102