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Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox = Market Calibration Problem and the Implied Structure of the Black-Cox Bond Model
Sukhomlin, Nikolay; Jiménez, Santana; Josefina, Lisette - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 10 (2010) 1, pp. 73-98
El principal resultado de este artículo consiste en la resolución del problema inverso del modelo de Black-Cox (1976), usando el método propuesto por Sukhomlin (2007). Se parte del enfoque retrógrado (backward) para obtener una expresión exacta de la volatilidad implícita en función de...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008764778
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Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox
Sukhomlin, Nikolay; Santana Jiménez, Lisette Josefina - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 10 (2010), pp. 73-98
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010282686
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Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox
Sukhomlin, Nikolay; Santana Jiménez, Lisette Josefina - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 10 (2010), pp. 73-98
market agents. -- Black-Cox model ; implied volatility ; arbitrage …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009124438
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Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox
Sukhomlin, Nikolay; Santana Jiménez, Lisette Josefina - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 10 (2010), pp. 73-98
market agents. -- Black-Cox model ; implied volatility ; arbitrage …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009957380
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Efficiency of the Chilean stock market: A dynamic approach using volatility tests
Acuña, Andrés; Pinto, Cristián - In: Lecturas de Economía (2009) 70, pp. 39-61
This article studies the Chilean Stock Market's efficiency. To corroborate efficiency, we use a partial equilibrium model for financial asset pricing. We contrast between observed and expected Chilean stock price volatility under an efficient stock market framework. For the statistical analysis,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005009867
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Análisis de la utilización de derivados financieros en las empresas no financieras mexicanas y su efecto en las cotizaciones bursátiles
Corona Dueñas, José Asunción - In: Atlantic Review of Economics 1 (2012)
In this paper we study the possible effect it may have concerning the use of financial derivatives in the evolution of the share price of Mexican non-financial corporations, whether such contracts are used for hedging financial risks or for trading. The first part is a review of the literature...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010290047
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Análisis de la utilización de derivados financieros en las empresas no financieras mexicanas y su efecto en las cotizaciones bursátiles
Corona Dueñas, José Asunción - In: Atlantic review of economics : AROE 1 (2012)
In this paper we study the possible effect it may have concerning the use of financial derivatives in the evolution of the share price of Mexican non-financial corporations, whether such contracts are used for hedging financial risks or for trading. The first part is a review of the literature...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009664415
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La Incorporación De La Lógica Difusa Al Modelo Black-Scholes, Para La Determinación Del Precio De La Opción Cambiaria Mexicana (Addition of the Fuzzy Logic Model to Black-Scholes,...
Muñoz Palma, Manuel - 2014
Spanish Abstract: A partir de la introducción de la teoría de la incertidumbre se enmarca un nuevo paradigma en economía y finanzas, con la incursión de nuevos modelos que permitan un mayor grado de precisión a la realidad del entorno de las organizaciones con base en la teoría de la...
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Spot price and future price for Brent and WTI markers: Behavior and determinants (1998-2008)
Pulitano, Giuseppe; Borgucci, Emmanuel - In: Economía 35 (2010) 29, pp. 173-208
The dynamics of oil prices in the past few years and their vertiginous rise observed during 2008 have captured the attention of academia and governments. This paper proposes an analysis of the petroleum market, making emphasis in the crude benchmarks WTI and Brent, the world reserves...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009642921
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Análisis de la utilización de derivados financieros en las empresas no financieras mexicanas y su efecto en las cotizaciones bursátiles
Corona Dueñas, José Asunción - In: Atlantic review of economics 1 (2012)
In this paper we study the possible effect it may have concerning the use of financial derivatives in the evolution of the share price of Mexican non-financial corporations, whether such contracts are used for hedging financial risks or for trading. The first part is a review of the literature...
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