Narrow search
Showing 1 - 10 of 4,574
Cover Image
Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales
Ramírez Ramírez, Elías; Ramírez Ramírez, Pedro … - In: Análisis económico 22 (2007) 3, pp. 179-198
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003743412
Cover Image
Simulación de la estructura temporal de tasas de interés : una aplicación al cálculo de riesgo de tasas de interés
González, Mirta; Pérez, María Cecilia - 2015
In order to provide a tool for risk management improvement and appropriate regulation, a methodology for measuring interest rate risk is applied in this paper. After estimating and simulating the interest rate term structure, the value at risk and expected shortfall are calculated on a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011392440
Cover Image
Reformas regulatorias y crisis de los modelos VaR
Stupariu, Patricia; Ruiz, Juan Rafael; Vilariño, Angel - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011541828
Cover Image
Value at risk: teoría y aplicaciones
Johnson, Christian - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001699580
Cover Image
Value at risk: teoría y aplicaciones
Johnson, Christian - In: Estudios de economía 28 (2001) 2, pp. 217-247
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001656826
Cover Image
Riesgo cambiario, brecha de madurez y cobertura con futuros: análisis local y de valor en riesgo
González Aréchiga, Bernardo; Díaz Tinoco, Jaime; … - In: Economía mexicana 10 (2001) 2, pp. 259-290
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001614954
Cover Image
Errores y posibles soluciones en la aplicación del "value at risk"
González Sánchez, Mariano - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001475995
Cover Image
Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en Riesgo : una aplicación a datos colombianos
Mariño Ustacara, Daniel; Melo-Velandia, Luis Fernando - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011580741
Cover Image
Relevancia del patrón de persistencia de Hurst en la gestión de portafolios de renta variable
Martínez Patiño, Manuel Andrés; Ariza Garzón, … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 32 (2021), pp. 66-82
In this article, the behavior of the returns of some assets of MILA is analyzed, with the objective of looking for evidence of persistence and evaluating the impact of their presence in the decision making of investment portfolios. The methodology of the rescaled range is used in the estimation...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014494525
Cover Image
Relevancia del patrón de persistencia de Hurst en la gestión de portafolios de renta variable
Martínez Patiño, Manuel Andrés; Ariza Garzón, … - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 32 (2021), pp. 66-82
In this article, the behavior of the returns of some assets of MILA is analyzed, with the objective of looking for evidence of persistence and evaluating the impact of their presence in the decision making of investment portfolios. The methodology of the rescaled range is used in the estimation...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012796057