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Teoría de Markowitz con metodología EWMA para la toma de decisión sobre cómo invertir su dinero
Betancourt Bejarano, Katherine; García Díaz, Carlos Mario - In: Atlantic Review of Economics 1 (2013)
risk. Given the above, this paper presents a model of efficient portfolio optimization based on Markowitz's theory, using … EWMA methodology for the calculation of portfolio risk. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011536962
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Teoría de Markowitz con metodología EWMA para la toma de decisión sobre cómo invertir su dinero
Betancourt Bejarano, Katherine; García Díaz, Carlos Mario - In: Atlantic review of economics : AROE 1 (2013)
risk. Given the above, this paper presents a model of efficient portfolio optimization based on Markowitz´s theory, using … EWMA methodology for the calculation of portfolio risk. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010231579
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Estacionariedad, cambios estructurales y crecimiento económico en México: 1895-2008
Noriega, Antonio E.; Rodríguez-Pérez, Cid Alonso - 2011
This paper shows that the evolution of the level of Mexico real and real per capita output between 1895 and 2008 can be adequately described through a trendstationary model, affected by 4 structural breaks, which occurred at dates that seem to coincide with domestic institutional arrangements,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010322550
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Eficiencia de los estudiantes urbanos y rurales de Santander : 'Saber 11' 2016 (Efficiency of Santander’s Urban and Rural Students: 'Saber 11' 2016)
Viana Barceló, Rafael Antonio - 2019
Spanish Abstract: En este documento, se utiliza información a nivel del alumno y el Análisis Envolvente de Datos (DEA) para desagregar la eficiencia de los estudiantes pertenecientes a colegios rurales y urbanos del Departamento de Santander (Colombia) en la Prueba Saber 11, en la parte...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012866885
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Estacionariedad, cambios estructurales y crecimiento económico en México : 1895-2008
Noriega-Muro, Antonio E.; Rodríguez-Pérez, Cid Alonso - 2011
This paper shows that the evolution of the level of Mexico real and real per capita output between 1895 and 2008 can be adequately described through a trendstationary model, affected by 4 structural breaks, which occurred at dates that seem to coincide with domestic institutional arrangements,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009348003
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Métodos de imputación para el tratamiento de datos faltantes: aplicación mediante R/Splus = Imputation methods to handle the problem of missing data: an application using R/Splus...
Rosas, Muñoz; Francisco, Juan; Alvarez Verdejo, … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 7 (2009) 1, pp. 3-30
the mean estimation and its variance, and they also assume simple sampling designs such as the simple random sampling … methods in the estimation of parameters such as distribution functions and quantiles. The various imputation methods are …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005244982
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Stationarity, structural breaks, and economic growth in Mexico: 1895-2008
Noriega, Antonio E.; Rodríguez-Pérez, Cid Alonso - Banco de México - 2011
This paper shows that the evolution of the level of Mexico real and real per capita output between 1895 and 2008 can be adequately described through a trendstationary model, affected by 4 structural breaks, which occurred at dates that seem to coincide with domestic institutional arrangements,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009318030
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Análisis de series de tiempo para la predicción de los precios de la energía en la bolsa de Colombia
Botero, Sergio Botero; Cano, Jovan Alfonso Cano - In: REVISTA CUADERNOS DE ECONOMÍA (2008)
Debido a la reestructuración del sector eléctrico colombiano, durante las dos últimas décadas, el comportamiento del precio de la energía eléctrica ha incrementado su volatilidad, reflejando el riesgo existente para los diferentes agentes que intervienen en el mercado. El objetivo de este...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005603800
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Periodicidad intradía en la relación entre contado y futuro
Pérez Rodríguez, Jorge V. - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 13 (2005) 38, pp. 65-94
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003311960
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Simulación de la estructura temporal de tasas de interés: Una aplicación al cálculo de riesgo de tasas de interés
González, Mirta; Pérez, María Cecilia - 2015
estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected shortfall sobre los resultados de …In order to provide a tool for risk management improvement and appropriate regulation, a methodology for measuring … interest rate risk is applied in this paper. After estimating and simulating the interest rate term structure, the value at …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011716913