Similar Search Results

İstanbul, Ankara ve İzmir Konut Fiyat Değişimlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması (Research of the Factors Affecting Istanbul, Ankara and Izmir Housing Price Changes)...

Kayral, Ihsan Erdem - 2017

Turkish Abstract: Bu çalışmada Türkiye'nin nüfus açısından en büyük üç şehrinin konut fiyatlarındaki değişimleri etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu kapsamda Ocak 2010 – Ağustos 2016 döneminde İstanbul, Ankara ve İzmir'in hedonik konut fiyat endeksindeki değişimleri...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012950997

An Empirical Analysis of Short Term Interest Rate Models for Turkey

Sahin, Hasan; Genç, Ismail H. - In: Journal of BRSA Banking and Financial Markets 3 (2009) 2, pp. 107-119

GMM a robust estimation method comparing to maximum likelihood. Estimation results reveal that Cox Ingersoll Ross square …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008464863

(Portfoy Performansının Olculmesi ve Sunulması) Measurement and Presentation of Portfolio Performance

Coskun, Yener - 2015

Turkish Abstract: Bu çalışmada portföy performansının AIMR (yeni adıyla CFA Institute) standartları çerçevesinde ölçülmesi ve sunulmasına yönelik standartların incelenerek Türkiye'ye önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında kapsamlı bir öneriler seti...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013038233

Uluslararası Kıymetli Metal Piyasalarının Rejim Dinamikleri (Regime Dynamics of International Precious Metal Markets)

Koy, Ayben - 2017

Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı, kıymetli metal piyasalarının doğrusal olmayan yapılarını Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Modelleriyle (MMS-VAR) analiz etmektir. Çalışmanın gözlem aralığı 02 Ocak 2002 – 28 Mart 2016 olup, spot altın, gümüş, paladyum ve...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953554

Metal Vadeli İşlem Piyasaları ve Doğrusal Olmayan Dinamikleri (Metals Futures Market and the Nonlinear Dynamics)

Koy, Ayben - 2017

Turkish Abstract: Bu çalışmanın temel amacı, metal vadeli işlem fiyatlarının daralma ve genişleme dönemlerini Markov Rejim Değişim Otoregresif Modellerini kullanarak analiz etmektir. Çalışmada, durasyon ve olasılıkların tespiti ile yatırımcılara aldıkları kararlarda bilgi...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953556

Kümeleme Analizi İle Portföy Seçimi : İmkb-100 Endeksi Üzerine Bir Çalışma (Portfolio Selection with Cluster Analysis: A Study on Istanbul Stock Exchange-100 Index)

Karabayır, Mehmet Emin - 2018

) Endeksinde işlem gören hisse senetlerinin risk-getiri kıstaslarına göre sınıflandırılması yapılmış, böylece bilgilendirilmiş bir …. Buradaki bilgileri kullanan bir yatırımcı aynı risk düzeyinde daha fazla getiri sağlayan hisse senetlerini seçebileceği gibi … according to a risk-return criterion using hierarchical clustering algorithms. Doing this, it is intended to show that how an …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012936416

Momentum Stratejisi ve Yatırım Fonu Yatırımcıları (Momentum Strategy and Mutual Fund's Investors)

Doganay, Murat - 2017

Turkish Abstract: Yatımcıların performans beklentileri ve yatırımcı davranışı yatırım fonları tercihinde momentum stratejisinin benimsenmesine yol açabilmektedir. Bu çalışmada yatırım fonu yatırımcılarının benimsedikleri yatırım stratejilerinin belirlenmesi...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012945132

Borsa İstanbul’da Haftaiçi Anomalisi üzerine bir İnceleme (A Study on the Day of the Week Anomalies at Borsa Istanbul)

Aliyev, Dr. Fuzuli - 2019

Turkish Abstract: Bu çalışmada, Borsa İstanbul'da (BIST) hafta içi günleri anomalilerinin gözlenip gözlenmediği araştırılmıştır. Bu amaçla 2015 yılı itibariyle 52 haftalık BIST 100 endeksi elde edilmiştir. Bu anomali üzerine pek çok çalışma olmasına rağmen, genelde...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012868579

Etkin Piyasalar Hipotezi ve BİST’in Zayıf Form Etkinlik Analizi (Efficient Market Hypothesis and Weak Form Efficiency Analysis of Borsa Istanbul)

Coskun, Yener - 2017

Turkish Abstract: Bu çalışmada etkin piyasalar hipotezi kuramsal ve yerli/yabancı yazın bağlamında uygulamasal boyutlarıyla irdelenmiştir. Ayrıca BİST 100 Endeksi'nin ay sonu ikinci seans kapanış verileri kullanılarak 1993-2015, 1993-2002 ve 2003-2015 dönemlerinde rassal...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012969349

Borsa Istanbul’Da Islem Goren Yatirim Ve Emeklilik Fonlarının Fon Giderleri Etkisi Altında Performans Degerlendirmesi (Performance Evaluation of Mutual and Pension Funds Traded on...

Gören, Seher - 2016

groups provide return that is proportional to risk is tested by using Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Fama …-French three factor model. Jensen Alpha which is a risk‐adjusted performance measure is obtained from the aforementioned asset …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013002333