Similar Search Results

Türkiye' de piyasa göstergelerinden para politikası beklentilerinin ölc̦ülmesi

Alp, Harun; Kara, Haka; Keleș, Gürsu; Gürkaynak, Refet; … - 2010

This paper compares the ability of different market instruments in terms of predicting monetary policy decisions to find out which one best captures market participants policy expectations. Towards this end, policy rate expectations implied by various market instruments and different approaches...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009157801

Türkiye ic̦in getiri eğrileri kullanılarak enflasyon telafisi tahmin edilmesi

Duran, Murat; Gülșen, Eda; Gürkaynyk, Refet - 2011

Inflation compensation derived from nominal and real bond yields contains market based, real time information regarding the inflation expectations and the pricing of inflation risks. In this study, we calculate inflation compensation by estimating nominal and real yield curves for Turkish data....

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009407623

Türkiye Hisse Senedi Piyasasında Likidite Ölçülerinin Karşılaştırılması Ve Likidite Volatilitesi Hisse Senedi Getirisi Arasındaki İlişki(Comparison of Liquidity Measures and The Re...

Akar, Cüneyt - 2017

Turkish Abstract:Bu çalışma Türkiye Hisse Senedi piyasasında hisse senedi getirileri ile likidite volatilitesiarasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca farklı likidite ölçülerinin hisse senetlerinilikiditelerine göre aynı şekilde sıralayıp sıralamadıklarını da...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012963417

(Portfoy Performansının Olculmesi ve Sunulması) Measurement and Presentation of Portfolio Performance

Coskun, Yener - 2015

Turkish Abstract: Bu çalışmada portföy performansının AIMR (yeni adıyla CFA Institute) standartları çerçevesinde ölçülmesi ve sunulmasına yönelik standartların incelenerek Türkiye'ye önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında kapsamlı bir öneriler seti...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013038233

Türkiye’de Kredi Faizlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi : MARS Yöntemiyle Bir Analiz (Determination of Influencing Factors of Credit Interest Rates in Turkey: An Analysis wi...

Kartal, Mustafa Tevfik - 2019

artış eğilimi ekonomik aktörler için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik büyümenin …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012889881

Kümeleme Analizi İle Portföy Seçimi : İmkb-100 Endeksi Üzerine Bir Çalışma (Portfolio Selection with Cluster Analysis: A Study on Istanbul Stock Exchange-100 Index)

Karabayır, Mehmet Emin - 2018

) Endeksinde işlem gören hisse senetlerinin risk-getiri kıstaslarına göre sınıflandırılması yapılmış, böylece bilgilendirilmiş bir …. Buradaki bilgileri kullanan bir yatırımcı aynı risk düzeyinde daha fazla getiri sağlayan hisse senetlerini seçebileceği gibi … according to a risk-return criterion using hierarchical clustering algorithms. Doing this, it is intended to show that how an …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012936416

Hi̇sse Senedi̇ Geti̇ri̇ Modelleri̇nde Hatalar (Errors in Equity Return Models)

Karabay,PhD, Alper - 2019

özenle seçilmesi önerilmiştir.Ekonomik açıdan ilişkili olan bağımsız değişkenlerin bir arada kullanılmaması, farklı risk … kategorilerinde bulunan finansal varlıkların getirilerinin birbirleri ile ilişkilendirilmesinde risk ve getiri düzenlemesi … according to financial view. Variables that are related in economic mean should not be used together in a model. Risk return …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012868075

Borsa İstanbul’da Haftaiçi Anomalisi üzerine bir İnceleme (A Study on the Day of the Week Anomalies at Borsa Istanbul)

Aliyev, Dr. Fuzuli - 2019

Turkish Abstract: Bu çalışmada, Borsa İstanbul'da (BIST) hafta içi günleri anomalilerinin gözlenip gözlenmediği araştırılmıştır. Bu amaçla 2015 yılı itibariyle 52 haftalık BIST 100 endeksi elde edilmiştir. Bu anomali üzerine pek çok çalışma olmasına rağmen, genelde...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012868579

Etkin Piyasalar Hipotezi ve BİST’in Zayıf Form Etkinlik Analizi (Efficient Market Hypothesis and Weak Form Efficiency Analysis of Borsa Istanbul)

Coskun, Yener - 2017

Turkish Abstract: Bu çalışmada etkin piyasalar hipotezi kuramsal ve yerli/yabancı yazın bağlamında uygulamasal boyutlarıyla irdelenmiştir. Ayrıca BİST 100 Endeksi'nin ay sonu ikinci seans kapanış verileri kullanılarak 1993-2015, 1993-2002 ve 2003-2015 dönemlerinde rassal...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012969349

Enflasyon Hedeflemesi DöNeminde Para PolitikasıNıN Hisse Senedi Endeksleri ÜZerindeki Etkisi : Bist ÜZerine Ampirik Bir Uygulama (The Impact of Monetary Policy Decisions on the Sto...

Ozdemir, Ahmet Kerem - 2016

Turkish Abstract: Para politikası kararlarının hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisi, hem önemli bir parasal aktarım kanalı olması açısından politika yapıcılarını hem de finansal yatırımcıları yakından ilgilendirmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye'de ‘açık'...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012977044